"Kase" ne kadar tutar? - sayfa 12

[Avals]

Mathemat :

Ve işte gerçekten önemsiz olmayan sorun:

n işlemli sistemin işlem sonuçları verilmiştir. Maksimum düşüş - dd %. Ek N işlem yaparken, yeni segmentteki maksimum düşüşün %DD'yi geçmeme olasılığı nedir?

Sistemdeki işlemlerin sırası, bilinen bir başarı olasılığı p ve ortalama kârlı ticaretin ortalama kaybeden ticaret alfaya oranı bilinen bir Bernoulli şemasıdır.

Bernoulli ise, işlem dizisi ne kadar uzun olursa HP'ye o kadar yakın olur. Ve sonra dd% düşüşü ekstra bir koşuldur - bu, bu düşüşün alındığı anlaşmaların sayısına bağlı olarak CB'nin bir uygulamasıdır. Genel olarak, bir işlemde varyansı ve mo'yu hesapladığımızda, N'inci işlem sırasında DD düşüşünü aşacağımızı hesaplamak kolaydır. N'inci işlem sırasında değil, 1..N'den herhangi birinde ihtiyacımız olduğu gerçeğiyle biraz daha karmaşık hale geliyor. Ama yine de, oldukça basit - x=1..N işlemlerinden sonra düşüşü aşamayacağımız ve sonucu 1'den çıkarmayacağımız olasılıkların çarpımı

DD, bir dizi işlemde bağımlılıkların bir tezahürü olarak anlamlıdır. Daha doğrusu, esnaf kaybetme bağımlılığı bile. Bernoulli şemasında (işlemlerin bağımsızlığı), düşüş işlem sayısı, MO ve varyansın (veya kar/zarar olasılığının) bir fonksiyonudur ve herhangi bir seride önceki düşüşe bağlı değildir.