Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 29
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Daha önceki gönderilerde, başka bir başlıkta, bir zaman diliminin rezonans frekansları cinsinden alıntılanmasının bir şey olduğunu ve başka bir zaman diliminin alıntılanmasının tamamen farklı olduğunu kanıtlamaya çalıştım.
.....
Biraz düzensiz, ama başka bir tanımım yok, ancak ilkelerine bağlıyım. Benim düşünceme göre, verdiğim tanımdaki Kalıplar, korelasyon ve diğer stat yöntemleriyle araştırılamaz ve genel olarak, her birinin içine akan ve sürekli olarak ortaya çıktıkları ve kayboldukları için karakteristik Kalıpların formüllerini analitik olarak türetmek mümkün olmayacaktır. diğeri, ayrıca dediğim gibi, her TF'nin kendi kalıpları vardır ve bunlar birbirine bağlı değildir. Farklı TF'lerdeki farklı Model kombinasyonları, farklı, ancak o ana özel Araştırma Modelleri verir. Bir kaleydoskop veya kar taneleri resmi gibi, sonsuz sayıda desen olmasına rağmen, "imkansız" desenlerin görünümünü hariç tutuyorlar. Yani, Modeller kümesinden farklı bir takım vardır.
Tüm bunlardan, Modelleri farklı TF'ler üzerinde aynı anda analiz etmenin gerekli olduğu sonucu çıkar. Bu, yalnızca ayrı sinyaller veren Üç Ekran Yöntemi ile aynı değildir. Akan Modeller yöntemi (son olarak, yöntemimin adı göründü) zaman içinde sürekli (incelenen VR'de mümkün olan en küçük olası ayrıklaştırma ile) sinyaller verir.
....
Programın hangi birimlerde periyotları ölçtüğünü hala çözemediniz mi?
Sana bir fragman bile verdim. Anlamama gerek yok - dakikalar. Forex'te kullanılmayacakları için bu programda frekans yoktur.
HideYourRichess'i faa1947'ye gizlemek için
Ancak FA'yı araştırırsanız, her türlü korelasyon integralini, bilgi boyutlarını, entropileri, tekillikleri vb. seçtikten sonra. (fark ettiğiniz gibi benim - aklı "basarım" :o)))) + biraz iyimserlik, o zaman çok önemli bir sonuca varabilirsiniz. Alıntı son derece karmaşık bir süreçtir, ancak rastgele değildir (!!!!). Süreç gürültülü değil, gördüğümüz gibi - ama çok karmaşık (!!!)
Kendi bisikletlerinizi icat ederseniz, evet.
Oldukça yaygın olarak kabul edilen bir piyasa modeli var - trend + dalga (belki) + gürültü. ARPSS (1976!) olarak adlandırılır. Moddel, durağan olmayan alıntılar üzerinde çalışır, ancak evrensel değildir. Bu nedenle, herhangi bir model tanımlamanın mümkün olmadığı kotir bölümleri vardır. Ancak tanımlamanın mümkün olduğu alanlarda tahminlerde bulunmak mümkündür. Bana göre doğru yol, bu modeli çalışmadığı alanlarda yaygınlaştırmaya çalışmaktır. Bu da 1984'te yapıldı ve çok sayıda değişiklikle GARCH olarak adlandırıldı.
Aslında ARPSS, GARCH ile birlikte, geçmişte arandıkları gibi ("başlar ve omuzlar") kalıpları da arar, şimdi TS yardımıyla aranırlar (genellikle TS'nin ne olduğunu kelimelerle açıklamak imkansızdır). için bakıyor). Ancak anlam aynıdır - olasılığı kazanma lehine değiştirmek ve iyimserlik çok geçmeden karamsarlığa dönüşür
Birçoğunun benzerliği yalnızca geometrik bir benzerlik olarak yorumlamaya çalıştığı azim gerçekten şaşırtıcıdır. Bu çok özel benzerlik örneğine rağmen, Yüksek-Düşük ve |Yakın-Açık| arasındaki istatistiksel ilişkiyi kastediyorum. Gerçek benzerlik bu. Bu arada Yuriy, ZZ'deki örneğinin daha da iyi olabilir ama kişisel bir hesaptan alınmış gibi görünüyor, o yüzden buraya eklemiyorum.
Anlaşılmaz kalıcılığın bir başka dikkat çekici örneği, gerçek serilerde ideal fraktalların varlığına yönelik taleptir.Bu arada, belki de modeller sadece "neredeyse bozulmamış" fraktal gelişimin parçalarıdır. Bu, elbette, uzun süre dayanamaz.
Dakikaları günlerle karşılaştırmayı da yanlış buluyorum. Euro dakikalarında, örneğin, neredeyse 4 milyon barım var. Ve geçen gün 3316. Bir dakika geçmişinde çok benzer siteler bulabileceğimden eminim.
Geri tepmelerin dağıtıldığı yakın tarihli bir offtopik bile aslında hiç offtopik değil, gerçek bir benzerlik örneğidir. Fiyat 100 puanı geçti, %23 geri çekildi, sonra bir 50 puan daha (toplam 150) geçti ve tekrar %23 oranında azaldı - bu benzer değil mi?
Artık dikkate alınmaması için "gerçek ağaçlar fraktal olanlardan farklıdır, bu yüzden fraktal bilimine ihtiyacımız yok" gibi argümanlar öneriyorum.
Bir diğer soru da böyle bir benzerlikten nasıl para çıkartılacağı çok net değil. Peki, bu yüzden düşünmek, belki de daha uygun özellikler aramak önerilir.
Sana bir fragman bile verdim. Anlamama gerek yok - dakikalar. Forex'te kullanılmayacakları için bu programda frekans yoktur.
Oldukça yaygın olarak kabul edilen bir piyasa modeli var - trend + dalga (belki) + gürültü. ARPSS (1976!) olarak adlandırılır. Moddel, durağan olmayan alıntılar üzerinde çalışır, ancak evrensel değildir. Bu nedenle, herhangi bir model tanımlamanın mümkün olmadığı kotir bölümleri vardır. Ancak tanımlamanın mümkün olduğu alanlarda tahminlerde bulunmak mümkündür. Bana göre doğru yol, bu modeli çalışmadığı alanlarda yaygınlaştırmaya çalışmaktır. Bu da 1984'te yapıldı ve çok sayıda değişiklikle GARCH olarak adlandırıldı.
Peki, alıntıdaki gürültüyü vurgulayamazsınız - görünüşe göre bunu anlamıyorsunuz çünkü denemediniz. Ve hiçbir ARPSS alıntılara yardımcı olmaz ve bu siteleri asla bulamayacaksınız - asla. Burada bizim gibi akıllı milyonerlerden oluşan bir kalabalık olurdu - ada ve kaleler herkes için yeterli olmazdı. :o) Gürültüyü seçin - uygun bir model bulmak anlamına gelir.
Aslında ARPSS, GARCH ile birlikte, geçmişte arandıkları gibi ("başlar ve omuzlar") kalıpları da arar, şimdi TS yardımıyla aranırlar (genellikle TS'nin ne olduğunu kelimelerle açıklamak imkansızdır). için bakıyor). Ancak anlam aynıdır - olasılığı kazanma lehine değiştirmek ve iyimserlik çok geçmeden karamsarlığa dönüşür
Oh nasıl! bu hiç yorum değil.
Not: AR aynı zamanda durağan olmayan serilerde de çalışır, ancak AR, ARPSS, GARCH ve benzerleri için önemli sınırlamalar vardır. Bu modeller çalışmıyor ama çalışabilmeleri için biraz iyimserlik gerekiyor :o) Bu arada, rastgele yapılar için model olarak listelenen modellerden bazılarını kullanıyorum. Bütün mesele bu değil:
Bana göre doğru yol, bu modeli çalışmadığı alanlarda yaygınlaştırmaya çalışmaktır.
Bu aslında sizin:
Kendi bisikletlerinizi icat ederseniz, evet.
Soru, bu modellerin üzerinde çalışmaya başladığı böyle bir faz uzayını bulmaktır. Ve sadece bunda. Eh, biraz bisiklet icat etmek, ama onsuz nasıl: o)
Tabii ki, "çılgınca özür dilerim", ancak bana Slutsky-Yul'un "paradoks / etkisinin" nedenlerinin "cehaletini" açıklayın.
Aksi takdirde, rastgele değişkenlerin eklenmesini anlayamıyorum.
Özellikle kendi kendine benzerlik konusundaki akıl yürütmeniz.
Cevap vermeyi unuttum. Bana öyle geliyor ki Slutsky-Yul etkisi çok basit bir şekilde açıklanıyor. Sırayla bakarız: moment t1 - kayan pencere (w) zaman serisinin belirli bir uzunluğunu sabitler, bu da incelenen örneği sınırlar. t2 anında, aynı pencere bir sayı kaydırılır, ancak pencerenin "doldurulması" nasıl değişir?:
Evet, özellikle hiçbir şey :o) Yeni örnekte, w uzunluğu yalnızca bir örnekle değişir. Onlar. bir adıma geçişte, bir değer dışında tüm seçim (w-1) kaydedilir. Rastgele w uzunluğunda bir örnek alın, kaydırın ve biraz farklı iki örnek alın. Tüm istatistikler biraz değişecektir. Onlar. Gerçekten orada olmayan korelasyonlar ve sözde döngüler görünecektir. Tamamen rastgele bir satırda deneyebilir, bu etkiyi tüm ihtişamıyla elde edebilirsiniz.
Not: Bu konuda MA kullanmanızı şiddetle tavsiye etmiyorum. Şans eseri güvenilir bir şekilde kandırıldım :o)))
Lord Bilim Adamları!
ben bilim adamı değilim
Peki, alıntıdaki gürültüyü vurgulayamazsınız - görünüşe göre bunu anlamıyorsunuz çünkü denemediniz. Ve hiçbir ARPSS alıntılara yardımcı olmaz ve bu siteleri asla bulamayacaksınız - asla. Burada bizim gibi akıllı milyonerlerden oluşan bir kalabalık olurdu - ada ve kaleler herkes için yeterli olmazdı. :o) Gürültüyü seçin - uygun bir model bulmak anlamına gelir .
ARPSS kullanıyorsanız, anlamıyorsunuz. ARPSS'nin ilk önermesi şudur: trend + dalga + gürültü.
Not: AR aynı zamanda durağan olmayan serilerde de çalışır, ancak AR, ARPSS, GARCH ve benzerleri için önemli sınırlamalar vardır. Bu modeller çalışmıyor, ancak çalışması için biraz iyimserliğe ihtiyacınız var.
Ya da nitelikler, önce nitelikler.
Soru, bu modellerin üzerinde çalışmaya başladığı böyle bir faz uzayını bulmaktır.
Bu konu hakkında çok konuştum ama hiçbir şey olmadı. sonuçları paylaşabilir misin?
Ama hayır, çubuk birimleriyle ölçülürler. Bunu o başlığa yazmıştım ama görünüşe göre o yazıyı gözden kaçırmışsınız.
Gerçekten.