Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 13
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İlk önerme ikinciyle çelişiyor mu?
İstatistik yoksa veya anlamsızsa, sadece anlamlı istatistikler ve anlamlı süreçlerle ilgilenen TV burada nasıl uygulanabilir?
Hayır, bütün mesele bu. Birkaç kez, “bütün olarak” bir teklif verme sürecinin olmadığını özellikle belirtti. Başka bir deyişle, bütün yoktur, ancak ilgisiz parçalar vardır (dolayısıyla tüm süreç için 0,5'tir), ancak her parça tanımlanırsa, iyi bir şansa sahiptir.
Not: bu ayrı, büyük bir konu
Hayır, bütün mesele bu. Birkaç kez, “bütün olarak” bir teklif verme sürecinin olmadığını özellikle belirtti. Başka bir deyişle, bütün yoktur, ancak ilgisiz parçalar vardır (dolayısıyla tüm süreç için 0,5'tir), ancak her parça tanımlanırsa, iyi bir şansa sahiptir.
Burada soru, Hurst'ün kişisel olarak hangi tanımı verdiği değil, Hurst üssü olarak adlandırılan bir niceliğin resmi olarak tanınan tanımının ne olduğudur.
Ve yayılma bir tanım değilse, o zaman tanım nedir? Soru retorik değil, gerçekten merak ediyorum?
Yani kafamı karıştırdın, ama seni tanıdığıma neden şaşırdım ki :o) Anlaşılan muhakemenin ince ipini yakalayamadım. 2-3 yaş olarak bu çalışmalardan yola çıkmıştır. Hurst'ün tam olarak ne düşündüğünü ve daha sonra nasıl anlaşıldığını daha ayrıntılı olarak hatırlamak gerekir: o)
Rastgele bir süreç birkaç bileşik bağımsız süreçle temsil edilebiliyorsa, o zaman bu süreçlerin toplam istatistikleri neden anlamsız olacak?
Ve tüm serinin istatistiklerini alarak neyi araştırmak istiyorsunuz? “Tam olarak ne”nin özellikleri, hangi nesneyi almak istiyorsunuz?
Ve tüm serinin istatistiklerini alarak neyi araştırmak istiyorsunuz? “Tam olarak ne”nin özellikleri, hangi nesneyi almak istiyorsunuz?
Kabaca söylemek gerekirse, ortalama bir mum için her gölge vücudun yarısına eşittir. SB için, çalışma uzunluğu arttıkça ikiye yakınsıyor gibi görünüyor (Tablo 2a Yurixx R/M'ye göre). Düşük TF'de olmasına rağmen, gerçek verilerin sapması önemlidir. Az sayıda kene ile açıklanabilir (küçük N ile SB'de olduğu gibi), ancak örneğin h1'de bunlar zaten yeterli olmalıdır. Ve SB'de, aksine, oran ikiliye aşağıdan yukarıya doğru yaklaşır:
Şimdiye kadar, hiçbir şey, yeni başlayanlar için, bölümleri oldukça anlamlı ve öngörülebilirken, tüm sürecin (dizinin) anlamsızlığı hakkındaki varsayımınızı TV'nin konumundan anlamaya çalışıyorum.
Çok basit (IMHO). Orijinal süreci yeterince açıklayan belirli bir model oluşturmak için, bir diziye dayalı olarak bu dizinin oluşturduğu süreç hakkında bir anlayış oluşturmak istediğinizi varsayıyorum.
O halde rastgelelik hakkında varsayımlar nasıl yapılır? Temelde farklı iki yaklaşım vardır:
Diyelim ki her biri kendi düğmesi olan 3 kişi (A, B, C) var. Düğmeye basıldığında:
Tamamen rastgele basarlar, hiçbir şekilde birbiriyle bağlantılı değildir, ancak genel sürecin kontrolüne bastıktan hemen sonra “basılan düğme” tarafından durdurulur. Geçiş süreci herhangi bir şey olabilir:
Tüm serinin istatistikleri, sürecin kendisi, özü hakkında hiçbir şey söylemez ve bu anlamda seriyi tahmin etmek çok zordur (pratik olarak anlamsızdır). "İstatistiksel olarak aniden" bile korelasyonların varlığı herhangi bir garanti vermeyecektir. Ve burada biraz farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız var - (1) ve (2)'nin belirli bir kombinasyonu.
Bu konuda özel bir şey yok - yaklaşım, rastgele bir yapıya sahip kendi kendini organize eden stokastik süreçlere dayanıyor. Konu oldukça geniş, ayrı bir dal ve zaman gerektiriyor. Ama en azından bir şekilde Forex'i tanımlayabilecek tek şey bu.
İşte 09/11/2010 20:40'tan itibaren algoritmanın bir açıklaması
H = (Log(R2) – Log(R1))/ (Log(N2) – Log(N1))
Peki bu formülde standart sapma nerede?
R2 ve R1, N2 ve N1 için hala ortalama aralıklardır. Juriks hesaplama algoritmasının karmaşıklığı, hizalamayı değiştirmez. Algoritma hala N'nin köküyle orantılı aralığın günlüğünü N'nin kendi günlüğüne böler.Yine, Yüksek - Düşük = k * sqrt(N) ikamesi çalışır .
[ln (k2 * kare(N2)) - ln (k1 * kare(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1)) = [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * ( ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln(2);
işte! Yine H'nin hesaplanmasının yukarıdan 1/2'ye nasıl eğilim gösterdiğini görüyoruz. Yine Hurst'un bununla hiçbir ilgisi yok.
Ne kadar fazla n olursa, o kadar fazla k1 = k2 olduğuna dikkat edin. Yine de, ders kitabından doğru formüllerle başka türlü olamaz. ;)
[ln (k2 * kare(N2)) - ln (k1 * kare(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1)) = [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * ( ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln(2);
işte! Yine H'nin hesaplanmasının yukarıdan 1/2'ye nasıl eğilim gösterdiğini görüyoruz. Yine Hurst'un bununla hiçbir ilgisi yok.
Ne kadar fazla n olursa, o kadar fazla k1 = k2 olduğuna dikkat edin. Yine de, ders kitabından doğru formüllerle başka türlü olamaz. ;)
Nedir bu matematiğin mucizeleri? ln(N2/N1) nasıl ln(2)'ye ve ln(k2) - ln(k1) ln(k1/k2)'ye dönüşür? N değeri nereden geliyor ve ne anlama geliyor? Ve son olarak ana odak noktası. Görünüşe göre k katsayısı sabit değil mi? N değerine bağlı olduğu ortaya çıktı? Ve buna doğrudan orantılılık mı diyorsunuz?
Vita , bu formülünüzdeki son terimin aslında sabit bir değer olduğunu fark ettiniz mi? Önceki versiyonun aksine, ln(N) paydadayken ve limitteki terimin sıfıra indirilmesini sağladı. Ama hepsinden önemlisi cesurca eğlendirdi.
Yazar olmalısın. Şubenin tamamını okuyacak gücüm yoktu, hemen ilk sayfadaki forumu kaptım. Ama boşuna. Bu gerçekten yanlış bir sonuçtur. Ve sonuna kadar okursanız, belirtilen araştırmanın ilk sayfadaki formülün uygulanabilmesi için yapıldığını anlarsınız. Ancak çalışma, ne bu formülün ne de Hurst formülünün uygulanamayacağını gösterdi. Birincisi genellikle yanlıştır ve ikincisi adaleti ancak sınırda sağlar. Ve bu durumu açıklığa kavuşturmak için, bir dizi rasgele sayı kullanıldı - eşit olasılıklı, tek olarak oluşturulmuş bir PRNG. Ve (neden?) bazı insanların burada karar verdiği gibi, gerçek bir onay satırı değil.
Ama sen, Vita , her şeyi sonuna kadar okuduysanız ve anlamadıysanız, o zaman size hiçbir konuda yardımcı olamam. Sonuçta, kimseyi duymuyorsunuz, kendi başınıza hiçbir şey gösteremezsiniz (alıntıdaki bu saçma “sonuç” dışında), sadece ilk, asılsız ifadenizi tekrar tekrar gönderin.
not
Bu arada, bu " sıradaki ifşalarda " nasıl bir ciro? Bu hangi dil?
Nedir bu matematiğin mucizeleri? ln(N2/N1) nasıl ln(2)'ye ve ln(k2) - ln(k1) ln(k1/k2)'ye dönüşür? N değeri nereden geliyor ve ne anlama geliyor? Ve son olarak ana odak noktası. Görünüşe göre k katsayısı sabit değil mi? N değerine bağlı olduğu ortaya çıktı? Ve buna doğrudan orantılılık mı diyorsunuz?
Vita , bu formülünüzdeki son terimin aslında sabit bir değer olduğunu fark ettiniz mi? Önceki versiyonun aksine, ln(N) paydadayken ve limitteki terimin sıfıra indirilmesini sağladı. Ama hepsinden önemlisi cesurca eğlendirdi.
Yazar olmalısın. Şubenin tamamını okuyacak gücüm yoktu, hemen ilk sayfadaki forumu kaptım. Ama boşuna. Bu gerçekten yanlış bir sonuçtur. Ve sonuna kadar okursanız, belirtilen araştırmanın ilk sayfadaki formülün uygulanabilmesi için yapıldığını anlarsınız. Ancak çalışma, ne bu formülün ne de Hurst formülünün uygulanamayacağını gösterdi. Birincisi genellikle yanlıştır ve ikincisi adaleti ancak sınırda sağlar. Ve bu durumu açıklığa kavuşturmak için, bir dizi rasgele sayı kullanıldı - eşit olasılıklı, tek olarak oluşturulmuş bir PRNG. Ve (neden?) bazı insanların burada karar verdiği gibi, gerçek bir onay satırı değil.
Ama sen, Vita , her şeyi sonuna kadar okuduysanız ve anlamadıysanız, o zaman size hiçbir konuda yardımcı olamam. Kimseyi duymuyorsunuz, kendi başınıza hiçbir şey gösteremiyorsunuz (alıntıdaki bu saçma “sonuç” dışında)? sadece ilk, asılsız ifadenizi tekrar tekrar yayınlayın.
not
Bu arada, bu " sıradaki ifşalarda " nasıl bir ciro? Bu hangi dil?
2b tablonuzdaki tüm tanımlamalar:
Yurixx 11.09.2010 20:58
Tablo 2b
Sonra kendin yazdın:
Asıl ilgi çekici olan, Hurst üssünün değerlerini gösteren son sütundur. n'inci satırdaki sonuç iki noktadan hesaplandı - n'inci ve bir önceki.
ln(k2) - ln(k1) = ln(k2/k1) - bu bir yazım hatasıdır, özü değiştirmez.
n ve N masanızdan. Çünkü hesaplama sizin için iki noktada gerçekleştirilir - n ve bir önceki, ardından kendi tablonuzdan N2 / N1 = 2.
k katsayısı bir sabittir. Gerisi sizin hayal gücünüz.
Son terim teoride bir sabittir, çünkü n sonsuza eğilim gösterir, ardından k1 = k2 ve dolayısıyla son terim sıfırdır. Sayısal hesaplamalarda k1, k2'ye eşit değildir, bu nedenle son sütunda 0,5 + hatanız vardır. Her şey çok basit ve net.
Ne birinciniz ne de ikinciniz, tamamen aynı formül Hurst'ün hesaplaması değil.
Bana atfettiğin her şey senin kurgun. Hurst'u dikkate alan bir dosya ekledim , ancak siz sadece "Hurst" kelimesini yazıyorsunuz. Hurst algoritmanız sayılmaz. Limitteki ikinci formülünüz Hurst'a değil, ortalama koşunun logaritmasına ulaşır. Sizinkinden başka hiçbir satır formülünüze uygun değildir. Birini yazar veya sağır olarak adlandırmadan önce Hurst'ün N küp hesaplamasını "komik değil" formülünüzün sınırında verin.
Bir dahaki sefere Hurst demek istediğinde, test senaryoları ile pratik yap.