Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 96
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ben sadece bu konuyu düşünüyordum. Bu, elbette, arbitraj değil, kesin - akran ticareti)))
Burada ana enstrüman EURUSD, ikincisi USDCHF ters çevrilmiş, üçüncü pencere sanal bir çapraz,
dördüncüsü hakkaniyetin puan cinsinden hesaplanması, beşincisi fiili deltadır.
USDCHF yerine 6S geleceği alabilirsiniz (neredeyse hiç fark yoktur) - o zaman onu tersine çevirmeniz gerekmez.
Sadece (aklımın kıtlığından dolayı) tam olarak anlamadım - eşitlik nasıl hesaplanır?
USDCHF yerine 6S geleceği alabilirsiniz (neredeyse hiç fark yoktur) - o zaman onu tersine çevirmeniz gerekmez.
Sadece (aklımın kıtlığından dolayı) tam olarak anlamadım - eşitlik nasıl hesaplanır?
İyi evet. Ters çevirme, özellikle EURUSD ve USDCHF'yi doğrulamak için yazılmıştır. Ve bu nedenle, hem para biriminde hem de CFD'de çok sayıda "doğrudan" çift vardır.
Öz sermaye, bir araç için puan olarak kar + diğeri için puan olarak kar olarak hesaplanır. Geri sayım dikey bir çizgiden başlar, koşullara bağlı olarak bir enstrüman "satılır", diğeri "satın alınır. Spreadler dikkate alınır. Bir histogram çizilir. Bunun, papağanların eklenmesi olduğu açıktır. boas, ancak lotlar yakın ve enstrümanların boyutları aynı ise rakam şudur: Gerçek emir varsa, mevduat para biriminde de özkaynak hesaplanır.
Bu arada, belki eşitliğin nasıl hesaplanacağına dair başka fikirler de vardır?
Yansıma için bilgi - 2.
B.'de CC enstrümanından uzak durmak daha iyidir, çünkü bir pozisyon açtığınızda neredeyse günlük fiyat hareketinin kapsamı ile karşılaştırılabilir bir kayıp yaşarsınız. Aynı durum bir pozisyonu kapatırken de geçerlidir.
Bu, B.'nin bu enstrümanı Son fiyata karşı istemesi ve teklifinin "kurnaz" bir şekilde kurulmasıdır.
Belki diğer DC'lerde bu tandem (C + CC) daha doğru çalışacaktır.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sizi tekrar uyarmak istiyorum - B.'deki bu "tandem"den uzak durun!
Mevcut satış değerleri CCH = +2400$ olan rekabetçi bir demo hesabında ve C=-1560$ (lot=3:4) satın alın
pozisyon CCH=+2400 sonuçla kapandı = +1650 $
ve satın alma С=-1560'ı kapatmaya çalışırken - fiyat "-1757" olarak değişti ve yanıt PAZAR KAPALI olarak döndü!
Bunun gibi...
Merhaba. Gerçek hayatımda, "tahıl ürünleri" ticareti şimdiye kadarki en büyük geliri getiriyor.
İndirmede ZS + ZM + ZL, ZS-ZW mevsimsel trendler hakkında bazı faydalı materyaller bulunmaktadır.
ve ayrıca ZW+ZC spreadi ile ticarete ilişkin makalenin 2. bölümü (Temmuz - Aralık)
Ek olarak, "Val. spekülatör" 1-2001 dergisinde, ZW + ZC spreadi (Ocak - Haziran) ile ticaret hakkında bir makalenin 1. bölümü vardır - kimin bulunması gerekir.
Dikkate alınması gereken bilgiler:
BRNJ0 + CLJ0 , - akşamdan önce (18:30 Moskova saati) ABD emtia stokları ile ilgili haberlerin yayınlanması
Boas ile papağan koymaya değmediği sonucuna vardım. Ve öz sermaye, para birimi cinsinden hesaplanmalı ve bundan bir tarihçe oluşturulmalıdır.
USDCHF ve USDDDK ile çalışırken bu çok açıktır - çizelgeler çok tahmin edilebilir şekilde ilişkilidir, ancak bir puanın maliyeti çok değişkendir,
bu anlamsız. Yığılmış noktalarda büyük bir kâr ile para biriminde bir kayıp olabilir.
Döviz çiftleri ve CFD'lerin alım satımındaki farkı incelerken, ilginç olan döviz çiftlerinden kâr etmek daha ilginç...
Ama soru devam ediyor - çapraz ticaret yapmak daha kolay değil mi :)
Konuyu kazmaya devam ediyorum.
Boas ile papağan koymaya değmediği sonucuna vardım. Ve öz sermaye, para birimi cinsinden hesaplanmalı ve bundan bir tarihçe oluşturulmalıdır.
.....
Konuyu kazmaya devam ediyorum.
Öz Sermayenin bir çizgisini (histogram) çizmek gerekli mi?
Fiyat satırları + Delta satırları (histogram) yeterli değil mi?
USDCHF ve USDDDK ile çalışırken bu çok açıktır - çizelgeler çok tahmin edilebilir şekilde ilişkilidir, ancak bir puanın maliyeti çok değişkendir ,
bu anlamsız. Yığılmış noktalarda büyük bir kâr ile para biriminde bir kayıp olabilir.
Puan değerlerinin oranına eşit bir katsayı ile farklı bir lot ile açın.
Korelasyon burada birincildir, daha doğrusu eşbütünleşme olasılığıdır.
Eşitlik görselleştiricisi, seçilen tandemi hızlı bir şekilde keşfetmenize ve anlamanıza olanak tanır.
O zaman, orada bir eşitlik izim var.
Partiye gelince, yapıyorum, ancak görsel olarak, puan cinsinden eşitliği hesaplarken korkunç görünüyor)
Bir konuyu araştırmanın bir parçası olarak, böyle bir araştırma göstergesi düşündüm. Gösterge sanal işlemler gerçekleştirir. Belirli bir deltaya (enstrüman farklılığı) ulaşılmasına tabi olan işlemlere giriş. Çıkışlar, belirli sayıda İLERİ çubuklar için sayılır. M1 TF'ye göre her çubukta olası tüm çıkışların bir analizi yapılır ve maksimum karlı ve maksimum karlı olmayan ticaret alınır. Ve bu yüksekler göstergeye girilir. Yukarıdaki resimde, girişler delta=0'da - yani her çubukta! Histogram - ertesi gün elde edilecek maksimum kar ve zarar - M1 TF'de 1440 bar. Resim, hangi bara girersek girelim, pratikte kâr elde edeceğimizi gösteriyor. Böyle bir deltaya gerçekten ihtiyacımız olmadığı ortaya çıktı. (tartışmak için acele etmeyin - bu son bir açıklama değildir). Ek olarak, negatif bölgelerde de iyi olacağımızı görüyoruz - bu, enstrümanları takas edersek, bu kayıpların kara dönüşeceği anlamına geliyor ... Bu gösterge tersine çevrilebilir - enstrümanlar değiştirilir. Resim neredeyse ayna gibi. Yani teorik olarak, HER çubukta NEREDEYSE 2 farklı yönlendirilmiş çite girebiliriz - altın al/gümüş sat ve altın sat/gümüş al. Ve örneğin, bir gün veya daha az bir süre bekleyin (bu kadar uzun süre beklemeye gerek yok - kar daha hızlı görünecektir) ilk önce bir hedge geri bir kârla kapatılır ve sonra ikincisi.
Burada, elbette, tuzaklar var, örneğin biri + ile kapandı ve ikincisi eksiye tırmanmaya devam ediyor ... Ancak bu sınırlı olabilir. Ve kârlı korumaların sayısı, kârsız olanların sayısını önemli ölçüde aşmalıdır, asıl mesele, fiyatın hangi sırayla birleştiğini ve ayrıldığını analiz etmektir, böylece her ikisi de belirli bir kârla kapatılır. Ve her bir hedge'den 500$ almaya çalışmayın, iki mor çizgi 100$'lık bölgeyi sınırlar ve işlemlerin %99'u bu bölgeden her iki yönde de geçer, bu da + anlamına gelir.
Şimdi deltanın etkisi hakkında. Aşağıda, girişlerin delta=100 ile sınırlı olduğu bir ekran bulunmaktadır. Ve o = 100 iken hangi bara girmeyeceğimiz böyle bir delta ile, belirli bir bar sayısındaki olası maksimum kayıptan 1,5 kat daha fazla mümkün olan maksimum karı elde edeceğimiz hemen açıktır. Bu, genişletilmiş deltaya girişin daha kararlı olduğu anlamına gelir, ancak burada bile dibi ters bir özlemle, örneğin 100 dolar ile sıkıştırabilirsiniz.
Düşünceler bunlar. Bu bir açıklama değil, tartışma için bir fikir. Görüşleri takdir ediyorum!
Spreadler ve komisyonlar dikkate alınır.