Lütfen portföy ticaretinin artılarını ve eksilerini belirtin. - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Önemli olan risk değerlendirmesinde hata yapmamaktır. Ve gerisi - sadece artılar.
Ana şey, risk değerlendirmesinde hata yapmamaktır. Ve gerisi - sadece artılar.
Ancak, hangi Uzman Danışmanın ne zaman çizelgeye ekleneceğini nasıl seçmeli?
Ancak, hangi Uzman Danışmanın ne zaman çizelgeye ekleneceğini nasıl seçmeli?
"Hepsi bir arada" olmalı ve eldiven gibi uzmanları değiştirmemeli. ;)
Portföy çeşitlenir, yani. riskleri azaltır. Aynı zamanda, tüm riskler azalır - çok şey kaybetme riski ve çok kazanma riski.
Onlar. genel anlamda portföy nötrdür, artıları veya eksileri yoktur. Ancak, kişisel önceliklere bağlı olarak, özellikleri artı veya eksi olarak kabul edilebilir.
Vince, bir portföyün avantajlarını ve dezavantajlarını biraz ayrıntılı olarak ele almış görünüyor. Onlara daha ayrıntılı bakmak için zaman eksikliği.
evet, kesinlikle - ayrıca en uygun f-küllere de bakmanız gerekir
bak bak... benimki denedi mi? yoksa hepsi "tozh nat" mı?
bak bak... benimki denedi mi? yoksa hepsi "tozh nat" mı?
ve bu da sorun değil! ;)
Portföy çeşitlenir, yani. riskleri azaltır. Aynı zamanda, tüm riskler azalır - çok şey kaybetme riski ve çok kazanma riski.
Onlar. genel anlamda portföy nötrdür, artıları veya eksileri yoktur . Ancak, kişisel önceliklere bağlı olarak, özellikleri artı veya eksi olarak kabul edilebilir.
Yanılıyorsun timbo, artıları var!
Konu zaten burada tartışıldı.
Kesin olarak, karlı bir TS ve getirileri karşılaştırılabilir olan birkaç korelasyonsuz enstrümanımız olsun. Tek bir aletle çalışma durumunu düşünün. Gelir eğrisi (CA), en küçük kareler yöntemiyle çizilen düz bir çizgi olarak temsil edilebilir. Daha sonra, TS'nin geliri, düz çizginin eğiminin tanjantı ile orantılıdır ve riskler, boyutsuz değer ile bu düz çizgiden CA noktalarının standart sapmasının sermaye miktarına oranına eşit orantılıdır. bu enstrümana yatırım yaptı. Seçilen MM'ye göre R% risk seviyesini kabul edelim.
Şimdi bir enstrümanda yapılan müzayedelere katılan sermayemizi, tüm enstrümanların sayısına göre n eşit parçaya bölelim. Ardından, her bir enstrümanın geliri n kat düşecek, riskler aynı kalacak ve birbiriyle ilişkili olmayacak. Böyle bir portföy için, toplam getiri, tek bir pozisyonu aktifleştirirken gelire eşit olacak ve her enstrüman için CA'nın standart sapmaları rastgele değişkenler olarak toplanacak ve ilk yaklaşımda kareye eşit olacaktır. toplam risk için R %/SQRT(n) tahminini verecek olan karelerinin toplamının kökü (yukarıdaki risk tanımına bakınız). Ancak, benimsenen MM'ye göre, %R'den daha az olmayan riskler alabiliriz, bu da portföy kapitalizasyonunu orijinal olana kıyasla SQRT(n) kat artırmamıza izin verir! Gelir, sırayla, pozisyon kapitalizasyonu ile orantılıdır (ilk yaklaşımda), bu nedenle, sermayeyi birbiriyle ilişkili olmayan n araca bölerek, toplam pozisyonun karlılığını n'nin kökü olarak arttırdığımız iddia edilebilir. Riski artırmadan kez.
Bir araçta elde edilen öz sermayenin karşılaştırması böyle görünür - kırmızı çizgi ve 100 araçtan oluşan bir portföy için - mavi olan (soldaki şekil) ve 10 - aynı sermaye ile . Çok sayıda enstrümandan oluşan bir portföyün risklerinin gözle görülür şekilde daha az olduğu ve bu risklerin sabit olmaları halinde kârlılıkta orantılı bir artışa eşdeğer olduğu görülebilir.
Bu nedenle, portföydeki bir dizi araç üzerinde başlangıç sermayesinin dağılımı, tek bir araç üzerinde çalışmaya kıyasla araç sayısının köküne göre kârlılığı artırmanıza olanak tanır.
Bu nedenle, portföydeki bir dizi araç üzerinde başlangıç sermayesinin dağılımı, tek bir araç üzerinde çalışmaya kıyasla araç sayısının köküne göre kârlılığı artırmanıza olanak tanır.
Genel olarak getiri, riskin bir fonksiyonudur. Bu durumda, bağımlılık doğrudandır. Portföy yatırımının amacı olan riski azaltarak karı da azaltırsınız. Bu kuralın istisnası olabilecek birçok özel durum olabilir, ancak bu genel kuralı değiştirmeyecektir. Etkin piyasa teorisini henüz kimse çürütmedi. Grafiğinizde bile, bir enstrümanın kârının portföyün kârından daha yüksek olabileceğini görebilirsiniz, yani. çizelgeleriniz sözlerimi doğruluyor - portföy kesintileri ve kâr da.
Hiç risk almadan kar sağlayan stratejiler vardır - arbitraj stratejileri, bu tür stratejilerden oluşan bir paket (portföy), sadece işlem sayısını artırarak kesinlikle karı artıracaktır, ancak risk hala sıfır olacaktır, ancak bu aynı zamanda sadece bir istisnadır. kurala. Bunlar o kadar lezzetli tatlılar ki, var olmadıklarını varsayabiliriz.