Bu değil arkadaşlar. - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Denge eğrileri, en hafif tabirle, alıntı eğrilerinden başka istatistiksel özelliklere sahip bir şeydir.
Pekala, büyümene izin ver, onu kim durduruyor, Vitaly . Evet, bizim için birincil gerçeklik, çok aşağılık istatistiksel özelliklere sahip bir dizi alıntıdır. Ona aklımızın tüm gücünü uygularız (oh, hayır, hepsi değil) ve farklı bir gerçeklik elde ederiz - denge akışı geri döner. Bunun her zaman böyle olduğunu söylemiyorum, ancak çoğu zaman bu ikinci akışın çok daha uygun ve gözlemlenebilir istatistiksel özellikleri vardır, bu da bazen onun kabul edilebilir bir modelini oluşturmamıza izin verir .
Sergey , çeşitlendirmenin yararlarını açıklarken, birinciden soyutlayarak tam olarak ikinci akışları araştırdı. Evet ve ben de sandviçler hakkındaki makalemde bu ikinci gerçekliğe bağlandım. Ve birincisine atıfta bulunmadan, bu ikinci gerçeklikle ilgili birkaç sonuca vardım. Ve bunda bu kadar kötü olan ne?
Kablo ve euro çizelgeleri arasındaki bağımsızlığın olmamasının, ilgili denge çizelgeleri için mutlaka aynı sonuca yol açması gerektiğini kim söyledi?
Neutron'un mantığına biraz daha iyi baktım. Aslında burada sadece denge eğrileriyle çalışıyoruz - yoksa yanılıyor muyum, Sergey ? Denge eğrileri, en hafif tabirle, alıntı eğrilerinden başka istatistiksel özelliklere sahip bir şeydir. Ve o zaman neden iade çubuklarının Gauss olmayan doğasına atıfta bulunarak çubuk istatistiklerinden bahsedelim?
İdeal olarak, herkes, geçici olarak mümkün olan, geri dönüşlerin Gauss'a göre olmasını sağlamaya çalışır. Daha uzun olmasını isterdim ama bu sürenin süresini önceden kestirmek ne yazık ki mümkün değil. Ayrı bir sistem için, kendi kriterleri kötü hale geldi. Portföy kullanımı, faydalı özelliklere ek olarak, ayrıca, bireysel sistemlerin düşüşlerinin olması gereken olasılıkla örtüşmemesi ve çakışabilmesi nedeniyle, sonuçlara ek durağan olmama durumu da getirir. teoride. Bazı riskleri azaltarak yenilerini getiriyoruz. Portföyün kötü olduğunu söylemiyorum, sadece resmi olarak bir portföy için sistem seçerken korelasyondan çıkamazsınız :)
ZY Ve MA pahasına, elbette Gausian olmayan ortadan kaybolur, çünkü bu ortalamadır.
Kablo ve euro çizelgeleri arasındaki bağımsızlığın olmamasının, ilgili denge çizelgeleri için mutlaka aynı sonuca yol açması gerektiğini kim söyledi?
Sadece TS için, özellikle bir bireyin emrinde çok fazla temelde farklı fikirler yok :) Teknik açıdan farklı görünen, daha yakından incelendiğinde ortak bir temele sahip, piyasanın aynı özelliğini kullanıyor. Burada, geyiği gözlemlenmemiş ve olmaması gereken bir şekilde ilişkilendirebilecek önemli bir değişiklik var. teorik olarak Gaussianity'den.
Elbette yapabilirler. Her bir bireyin riskini n'nin köküyle çarpmadan tek tek sistemleri basitçe "toplarsak", o zaman bireysel düşüşlerin tam korelasyonunun en kötü durumunda, toplam düşüş orijinal olana eşit olacaktır. Ve olasılık hala teorikten uzak olmayacak - eğer model doğruysa ve denge tabloları arasındaki korelasyonları hesaba katıyorsa.
Aslında burada sadece denge eğrileriyle çalışıyoruz - yoksa yanılıyor muyum, Sergey ? Denge eğrileri, en hafif tabirle, alıntı eğrilerinden başka istatistiksel özelliklere sahip bir şeydir. Ve o zaman neden iade çubuklarının Gauss dışı doğasına atıfta bulunarak çubuk istatistikleri hakkında konuşalım?
Sana tamamen katılıyorum Alex !
Yine de, netlik için, birinci fark serisinde (şekildeki mavi noktalara bakın) ve aralarında güçlü bir korelasyona (tabloya bakın) korkunç derecede Gauss olmayan bir dağılıma sahip bir düzine VR alalım.
Şimdi on VR'nin tamamını toplayalım ve artışlarının (kırmızı noktalar) dağılımını çizelim.
Bu dağılımın ancak büyük çekincelerle Gauss olarak adlandırılabileceği görülebilir. Karşılaştırma için siyah çizgi normal dağılımı gösterir...
Dolayısıyla bu gerçek bizi rahatsız etmemelidir. Denge eğrisinin artışlarının gerçek Gauss olmayan dağılımının modele eklenebileceğini ve çeşitlendirme sorununun tam olarak çözüleceğini tekrar ediyorum. Mathemat'ın doğru bir şekilde belirttiği gibi, bu gerekli olmasa bile, en kötü durumda, bir enstrümanı aktifleştirirken olduğundan daha kötü riskler alacağız.
Pekala, büyümene izin ver, onu kim durduruyor, Vitaly . Evet, bizim için birincil gerçeklik, çok aşağılık istatistiksel özelliklere sahip bir dizi alıntıdır. Ona aklımızın tüm gücünü uygularız (oh, hayır, hepsi değil) ve farklı bir gerçeklik elde ederiz - denge akışı geri döner. Bunun her zaman böyle olduğunu söylemiyorum, ancak çoğu zaman bu ikinci akışın çok daha uygun ve gözlemlenebilir istatistiksel özellikleri vardır, bu da bazen onun kabul edilebilir bir modelini oluşturmamıza izin verir . - Varsayımlara tamamen katılıyorum.
Ortaya çıkan VR'yi normalleştirmeyi unuttum :-(
Normalleştirmeden sonra resim şöyle görünür:
Ortaya çıkan serinin (kırmızı noktaların) normalize edildiği, ancak içerdiği ilk VR'lerin az sayıda olması nedeniyle zayıf olduğu görülebilir.
Elbette yapabilirler. Her bir bireyin riskini n'nin köküyle çarpmadan tek tek sistemleri basitçe "toplarsak", o zaman bireysel düşüşlerin tam korelasyonunun en kötü durumunda, toplam düşüş orijinal olana eşit olacaktır. Ve olasılık hala teorikten uzak olmayacak - eğer model doğruysa ve denge tabloları arasındaki korelasyonları hesaba katıyorsa.
Korelasyon katsayısı, yalnızca her biri durağan olduğunda iki SW'nin bağımlılığını nesnel olarak yansıtır. Her sistemin getirileri durağan ise (ya da durağan sayılabileceği sürece), o zaman her şey yazdığınız gibi olacaktır. Kabaca konuşursak, sistemler planlandığı gibi çalıştığı sürece, her şey yolundadır ve senkronizasyondan "bozulurlarsa" kötü değildir. Piyasalar artık birbirine bağlı olduğundan, IMHO, yalnızca TS'nin altında yatan fikirlerin bağlantısının kesilmesini umabilir. Onlar. portföyün merkezindeki resmi korelasyon katsayısına ek olarak, d.b. temelde birbirinden farklı sistemler - "ideolojik olarak bağımsız" :)
Ortaya çıkan VR'yi normalleştirmeyi unuttum :-(
Normalleştirmeden sonra resim şöyle görünür:
Ortaya çıkan serinin (kırmızı noktaların) normalize edildiği, ancak içerdiği ilk VR'lerin az sayıda olması nedeniyle zayıf olduğu görülebilir.
Normal olup olmadığı resminizden belli değil. Yeterli veri yok, sadece kuyruklarda. Ayrıca, örneğin her biri için 3 sigmada sınırları tahmin etmek görsel olarak zordur. Değişikliği yalnızca RMS'de görebilirsiniz
Genel olarak, iki enstrümanın korelasyonu ile ilgili her şey oldukça basitse, o zaman iki sistemin getirilerinin korelasyonu tamamen açık değildir. İşlemler genellikle ayrıktır, farklı frekanslardadır ve zaman içinde yalnızca kısmen örtüşür. Aynı zaman noktalarında alınan aynı miktarda verinin 2 serisi için klasik korelasyon