Uyarlanabilir dijital filtreler - sayfa 35
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Geleceğe bakan bir filtre henüz mümkün değil. Peki ne olmuş? Neden ateşi şapırdatsın? :)
Geleceğe bakan bir filtre henüz mümkün değil. Peki ne olmuş? Neden ateşi şapırdatsın? :)
Biraz çaba gerektirir :-)
Merhaba Alexey . Paradoks, "geciktirilmemiş" bir filtre oluşturmak ve gelecekteki filtreye bakmamak için, bu filtreyi ekleyeceğiniz süreç hakkında önceden bilgi sahibi olmanız gerektiği gerçeğinde yatmaktadır (Kalman filtresi bu şekilde çalışır). , örneğin). Biz ise tam tersine filtre çalışmasını izleyerek böyle bir bilgi edinmeye çalışıyoruz... - Problemi çözmek için lümensiz, kötü, kısır bir döngü. Üstelik, bu çok apriori bilgiyi analiz (veya şamanizm) sonucunda elde ettiğimize göre, karar vermek için MA'ya bile ihtiyacımız olmayacak. Akıllı bir kişi, piyasa VR'leri için gecikmeyen ve yeniden çizilmeyen bir filtre oluşturmaktan bahsediyorsa, muhtemelen biraz kurnazdır - martingale (neredeyse) tahmin edilemez olduğundan, bu prensipte yapılamaz.
Sürecin kendisi hakkında ön bilgi yokluğunda bir yumuşatma filtresi için gecikmeyi en aza indirme problemini çözmek ilginçtir. Bu sorun, Bulashev tarafından kesinlikle titizlikle çözüldü ve yumuşatma algoritmasına MEMA adı verildi. Bir yineleme ilişkisi türetilirken, orijinal VR'den düzgün bir eğrinin minimum sapması ve maksimum düzgünlüğü gereklidir. Bu nedenle, doğada daha az geri kalmış ve daha yumuşak hareketli ortalama yoktur, ancak gecikmeler sağlıklı olsun! Diğer her şey kötü olandan. Uyarlamalı filtreleme herhangi bir kazanç sağlamayacaktır, çünkü. VR'de gizlenmiş kalıpları bulmanın ana sorunu çözülmedi (adaptasyon bu parametreyi takip etmiyor).
Neutron :
Bu nedenle, doğada daha az gecikmeli ve daha yumuşak hareketli ortalama yoktur.
Bu arada, gecikmeyen yeniden çizilmeyen bir filtre ve bunun yaratılması olasılığı konusunda kimse konuşmak istemedi. Önemli ölçüde.
Karmaşık koşullarla Bayes filtrelemeyi kullanmayı deneyin. Doğru, şeytanın kendisi orada bacağını kıracaktır, ancak teklif süreci için böyle bir filtre oluşturmayı başarırsanız, en azından iyi gidiyorsunuz ve iyi bir ticaret stratejisine yaklaşabilirsiniz.
Yeniden çizmeden bir Butterworth filtresi oluşturmak mümkündür, ancak filtrelemenin sonucu aslında orijinal süreçten çok farklı olmayacaktır ve yardımcı olması pek olası değildir.
Benim fikrim basit - teklif sürecini filtrelemek anlamsız.
matematiğe _
Diyelim ki zaten bir tane var ve Dzhurik bile aralarında sigara içiyor. Nasıl kullanacaksınız?
Ah, bu en basiti. Böyle bir sinyal alır almaz, artıkların dağılımının normale yakın olduğu ve korelasyonlarının sıfıra yakın olduğu anlamına gelir. Ticaret stratejisi önemsiz olacaktır - aşırı uçlar açısından ve gürültünün gücünü hesaba katarak. Ancak, kriterlerin gözlemleneceği böyle bir sinyali gerçekten ayırmak, tarihte aptalca bile olsa imkansızdır. Elde edilecek tek şey pratik olarak ilk tekliftir. Ekstremin kendisinin belirlenmesindeki gecikme, artı gerçek fiyatın anlaşma anında yayılması, artı .. genel olarak, zorluklar var.
"Neden buna ihtiyacın var, mikfor ? Peki, zaten bir tane var diyelim ve Djurik bile kenarda sigara içiyor. Nasıl kullanacaksın?"
Mais'a hayranı değilim çünkü başka forumlarda izledim. ama onun fikirleri o forumdan
"Bir fiyat grafiğimiz olduğunu düşünelim . Ve uzun vadeli hareketli ortalama , SMA. Bazı zaman aralığını, diyelim ki bir günü düşünün. Açıkçası, orijinal fiyat tablosunun ortalamasından standart sapma, karşılık gelenden daha büyüktür. SMA. Başka bir deyişle, SMA " Başka bir deyişle, bir noktada fiyat tablosu ile SMA arasında bir fark varsa, o zaman FİYAT'ın SMA'ya yaklaşması nedeniyle gelecekte çoğunun imha edilmesi DAHA MUHTEMELDİR. , ve fiyata yaklaşan SMA değil SMA, fiyat kadar hızlı nasıl çalışacağını bilmediği için Uzun bir dönem SMA, tanımı gereği, doğası gereği oldukça yavaş değişebilir.
Bu nedenle, t0 zamanında, örneğin fiyat, bazı SMA'ların karşılık gelen noktasından 100 pip daha fazlaysa ve TP=SL=100 pip ile satıyorsak, çok sayıda benzer işlem için ORTALAMA üzerinde satış yapıyor gibi görünüyor. , pozitif bölgede olmalıyız . Bu ustaca ve ustaca basit bir ticaret sistemidir. Özü bize fiyatın ortalama eğiliminde olduğunu söylüyor. Ama elbette işe yaramıyor. Çünkü SMA GEÇTİR. Ve çubuktaki SMA'nın değeri bize zaten GEÇMİŞ OLDUĞU bilgi verir.
Şimdi, GECİKMEYEN (ve yeniden çizmeyen) bir filtremiz olsaydı, bu basit ve açık stratejiyi bir patlama ile uygulayabilirdik. "
Paylaşırım. çünkü kendisi de benzer düşüncelere sahipti. ve bu konu hakkında uzun uzun düşündüm. Bu arada tekrar bakmanı tavsiye ederim. Görünüşe göre insanlar, oluşturulan hindinin kilitlenmeyen yeniden çizilmeyen bir filtre OLMADIĞINI, ancak ticari akıl yürütmede tüm özelliklerine sahip olduğunu anlamaya başladılar.
"Elde edilecek tek şey pratikte ilk tekliftir"
http://forextechnologies.ru/for/viewtopic.php?f=55&t=83 sayfasını okuyun, gecikme olmadığını gösteren resimler ve akıllı insanların yorumları var. O forumda beni beklemeseler de uzun zamandır bu konu ile gerçekten ilgileniyorum.
" Elde edilecek tek şey, pratikte ilk alıntıdır.