Rastgele bir fiyat aralığından kar edin - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
................................
Otomatik ticaret için
Yuri Reshetnikov "MTS ve sermaye yönetimi yöntemleri"
Uzun zamandır bu şüpheye sahibim...
Temel nokta, hafızalı ve hafızasız rastgele satırlar olmasıdır.
Hafızalı rastgele seri - serinin önceki değerlerine BAĞLI olan rastgele bir değişkenin (e) artışlarının bir dağıtım fonksiyonuna sahiptir.
Olasılık teorisinde, rastgele bir değişken önceki değerlerden bağımsız olarak adlandırılır. İkisinden biri ya bağımlı ya da rastgele. Üçüncüsü yok.
................................
Otomatik ticaret için
Yuri Reshetnikov "MTS ve sermaye yönetimi yöntemleri"
Uzun zamandır bu şüpheye sahibim...
Belki de bu bir tür kurumsal hareket olsa da, Kh.Z. - İnsanları bir şekilde kaynağınıza çekmeniz gerekiyor.
Rastgele bir değişken ile rastgele bir seri arasındaki farkı yakalıyor musunuz?
Ve bana olasılık teorisini öğretme, önce onun ne olduğunu kendin oku.
Normal dağılıma gelince - alıntılar ve S.V.'nin yazdığı gibi. ve avucunuzun içinde kalanlar, hareketli ortalama etrafında normal bir şekilde dağılır, yani burada her şey temiz.
1. Fiyat ile ortalama arasındaki farkların dağılım fonksiyonunun şekli, bu dağılımın varyansına ve ortalamanın değerine bağlıdır.
2. Bu farkın dağılım fonksiyonu asimetriktir ve bu nedenle Gauss olamaz.
3. Belirli koşullar altında, farkın dağılımı Gauss dağılımına eğilim gösterir, ancak hiçbir zaman bir olmaz.
Normal dağılıma gelince - alıntılar ve S.V.'nin yazdığı gibi. ve avucunuzun içinde kalanlar, hareketli ortalama etrafında normal bir şekilde dağılır, yani burada her şey temiz.
1. Fiyat ile ortalama arasındaki farkların dağılım fonksiyonunun şekli, bu dağılımın varyansına ve ortalamanın değerine bağlıdır.
2. Bu farkın dağılım fonksiyonu asimetriktir ve bu nedenle Gauss olamaz.
3. Belirli koşullar altında, farkın dağılımı Gauss dağılımına eğilim gösterir, ancak hiçbir zaman bir olmaz.
Basit mantık, matematik gerekmez.
1. Fiyat kesinlikle pozitif bir değerdir (önceden, muhtemelen her şey zaten açıktır).
2. Fiyat sıfır olma eğiliminde olabilir, ancak ona ulaşamaz (eğer her zaman atlatılabilecek olan paranın farklılığını hesaba katmazsanız)
3. Bu, fiyat ve hareketli ortalama arasındaki farkın dağılımının HER ZAMAN aşağıdan belirli bir değerle sınırlandırılacağı, farkın değeri bu sınıra yönelebileceği, ancak asla ulaşamayacağı anlamına gelir.
4. Bu sınırlamanın etkisi, varyasyon katsayısına, aslında standart sapmanın ortalamaya oranına bağlıdır. Bu değer ne kadar küçük olursa, sınırlamanın etkisi o kadar küçük olur...
Ayrıca, "ağır kuyrukları" da unutmamalıyız.
Fiyat artışı dağıtım işlevi, aslında dağıtım işlevlerinin bir karışımından oluşur.
Farklı eyaletlerin kendi dağıtım işlevi vardır (biri apartmanda, diğeri haberlerde).
Bu aynı zamanda fiyat ve ortalama arasındaki farkın DF'sinin anormal olmasına da yol açar.
Bu DF tarihe bağlı değilse ve sıfır beklentisi varsa, böyle rastgele bir dizi üzerinde karlı bir sistem kurmak imkansızdır (bkz. Duba)
Aksi takdirde iddia edilemez.
Bazı FR için, çalışan bir sistem kurmak mümkündür.
Ayrıntıları S.V.'ye sormak daha iyi olur. Bu bodyagu'yu demledi, birçok sayfada normal bir çalışma üzerinde karlı çalışma olasılığını haklı çıkarmaya çalıştı ve ardından bu dönüşüm fikrini uygulamasını göstermeden attı. Görüşe saygı duyuyorum ve S.V. , ve Rosh 'a, ancak normal veriler üzerinde uzun vadeli karlı bir şey inşa etmenin mümkün olduğundan kesinlikle şüpheliyim. Burada, düzgün bir Hurst üslü (1'e yakın) saf bir fraktal dağılımda, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum, çünkü bu açıkça kalıcı bir seri. Örneğin haftalar, dakikalardan önemli ölçüde daha yüksek H'ye sahiptir...
2 Mak:
Mak , bir şeyi yanlış yerde bükmüşsün. Fiyat asla hareketli ortalama ile kesişmiyor mu?
.... Görüşe saygı duyuyorum ve S.V. , ve Rosh 'a, ancak normal veriler üzerinde uzun vadeli karlı bir şey inşa etmenin mümkün olduğundan kesinlikle şüpheliyim. ...
Çünkü öz RF şeklinde değil, zaman serilerinin artışlarının RF parametrelerinin bu serinin önceki değerlerine bağımlılığındadır.
Eğer öyleyse, çalışan bir sistem kurma şansı var.
Değilse, hayır.