Optimizasyon! Deneyiminizi paylaşın lütfen. - sayfa 7

Yeni yorum
 
Reshetov :
solandr :
Reshetov :
Bu yüzden onun için lineer REGRESYON katsayısının hesaplanması gerektiğini düşünüyorum. Bu oran mutlak değerde 1'e ne kadar yakınsa, verim eğrisi o kadar doğrusaldır.
(Bir dar görüşlü okulda aritmetik okuyanlar için) 1'e eşit ne tür bir doğrusal regresyon katsayısı olduğunu anlamak istiyorum? Lineer regresyon denklemi, y=a*x+c düz çizgisinin denklemidir. X ekseninde anladığım kadarıyla işlem numaralarımız (1, 2,3.....N) var, Y ekseninde bakiyeyi mevduat para birimine (1000USD, 10000USD, 100000USD....) çiziyoruz. .vs.) .d.). Hangi formülle a=1 olduğu veya buna eğilimli olduğu ortaya çıkıyor? Bu durumda hangi normalleştirme ilkesi kullanılır?
Maalesef doğrusal korelasyon katsayısından bahsediyoruz. Yanlış ifade ettiğim için özür dilerim.

Pekala, sorun değil! Olur. Bir hata korelasyonu, regresyon yapmak muhtemelen çok kolaydır - her zaman yan yana giderler, değil mi? Gerçek? ;Ö)
Peki, işlem sayısı - mevduat boyutu değişkenleri için korelasyon katsayısını hesaplama fikriniz nedir?
Test cihazı tarafından yetkin bir uyum sayesinde, en iyi durumda 1 eğiliminde olacak, yani denge sadece ideal bir düz eğimli çizgiye olacak böyle bir "doğrusal korelasyon" katsayısının fiziksel anlamı nedir? Tamamen mantıksal değerlendirmelerden hareketle, ne kadar az kaybeden ticaret olursa, bu korelasyon katsayısının 1'e daha yakın olacağı açıktır. Testçimizin düz bir çizgi çizdiğini anlamak dışında bu eylemin fiziksel anlamı nedir? ;Ö)

Bu arada, "Paradokslar" koleksiyonunuza benzer bir "Paradox" daha ekleyebilirim;o). Karı aktifleştirirken, yani depo büyüdükçe partide sürekli bir artışla yapılan çalıştırma için korelasyon katsayısını alır ve hesaplarsanız, korelasyon katsayısı 1'den aşağıya doğru giderek azalırken verim eğri gökyüzüne karşı durmak için daha dik ve daha dik olacaktır. Bu, depo büyüdükçe partiyi arttırmanın zararlı olduğu sonucuna varabilir! ;o))) Bu "Paradox" un tüm resmi haklarını size devrediyorum.
 

nasıl yürüyor...? bir ortalama değere belli bir mesafe ile bağlıdır ... ve onunla birlikte yüzer ... örneğin MA'ya bağlayabilirsiniz. .. Diyelim ki, bazı MA'dan kâr 50 p'den fazla olmamalı ve fiyat bir yere giderse, kâr onu takip eder… Şu anda Kanada'da test ediyorum .. böyle bir özgüllük var .. euro için , paralar pek işe yaramıyor...

 
solandr :
Reshetov :
solandr :
Reshetov :
Bu yüzden onun için lineer REGRESYON katsayısının hesaplanması gerektiğini düşünüyorum. Bu oran mutlak değerde 1'e ne kadar yakınsa, verim eğrisi o kadar doğrusaldır.
(Bir dar görüşlü okulda aritmetik okuyanlar için) 1'e eşit ne tür bir doğrusal regresyon katsayısı olduğunu anlamak istiyorum? Lineer regresyon denklemi, y=a*x+c düz çizgisinin denklemidir. X ekseninde anladığım kadarıyla işlem numaralarımız (1, 2,3.....N) var, Y ekseninde bakiyeyi mevduat para birimine (1000USD, 10000USD, 100000USD....) çiziyoruz. .vs.) .d.). Hangi formülle a=1 olduğu veya buna eğilimli olduğu ortaya çıkıyor? Bu durumda hangi normalleştirme ilkesi kullanılır?
Maalesef doğrusal korelasyon katsayısından bahsediyoruz. Yanlış ifade ettiğim için özür dilerim.

Pekala, sorun değil! Olur. Bir hata korelasyonu, regresyon yapmak muhtemelen çok kolaydır - her zaman yan yana giderler, değil mi? Gerçek? ;Ö)
Peki, işlem sayısı - mevduat boyutu değişkenleri için korelasyon katsayısını hesaplama fikriniz nedir?
Test cihazı tarafından yetkin bir uyum sayesinde, en iyi durumda 1 eğiliminde olacak, yani denge sadece ideal bir düz eğimli çizgiye olacak böyle bir "doğrusal korelasyon" katsayısının fiziksel anlamı nedir? Tamamen mantıksal değerlendirmelerden hareketle, ne kadar az kaybeden ticaret olursa, bu korelasyon katsayısının 1'e daha yakın olacağı açıktır. Testçimizin düz bir çizgi çizdiğini anlamak dışında bu eylemin fiziksel anlamı nedir? ;Ö)

Bu arada, "Paradokslar" koleksiyonunuza benzer bir "Paradox" daha ekleyebilirim;o). Karı aktifleştirirken, yani depo büyüdükçe partide sürekli bir artışla yapılan çalıştırma için korelasyon katsayısını alır ve hesaplarsanız, korelasyon katsayısı 1'den aşağıya doğru giderek azalırken verim eğri gökyüzüne karşı durmak için daha dik ve daha dik olacaktır. Bu, depo büyüdükçe partiyi arttırmanın zararlı olduğu sonucuna varabilir! ;o))) Bu "Paradox" un tüm resmi haklarını size devrediyorum.
1. Getiri eğrisi doğrusal ise, üzerinde keskin düşüşler ve yükselişler olmadığı anlamına gelir, yani. strateji, birkaç rastgele sinyalde değil, tüm test süresi boyunca kararlı sinyaller üretti. Örneğin, getiri eğrisine bakıyorsunuz ve yaklaşık çeyrekte bir keskin yükselişler oluyor ve zamanın geri kalanında ya bir düşüş ya da ayakta kalma girişimi var. Güdük, sistemin en büyük harekete sahip birkaç sinyal için ayar yaptığı ve gerisini görmezden geldiği açıktır. Ancak analiz ederseniz, gerçek hayattaki bu ayarın iyi bir şeye yol açmayacağı ortaya çıkıyor, çünkü. ups en sık haberlerde yer aldı, yani. temel analiz için teknik analizden daha uygun olan şey hakkında. Bu nedenle, benzer sinyalleri kullanarak gelecekte benzer hareketleri yakalamak neredeyse imkansızdır. Sonuçta, danışman onlar için hapsedildi. analiz, temelin altında değil. Öte yandan, verim eğrisi daha doğrusal ise, o zaman sinyaller, çok geniş aralıkları olmayan, ancak daha yaygın ve başa çıkması daha kolay olan ortalama bir harekete göre verildi. analiz. Bu nedenle, doğrusal verim eğrileri daha kararlıdır.

2. Para yönetimi veya diğer koşullara sahip eğrilere gelince, sistem kalıcı olmayan bir lotla işlem yaptığında, burada normalizasyon uygulanır, yani. denge şudur:

bakiye[i] = bakiye[i - 1] + OrderProfit () / OrderLots();
ben++;

Sistem 1 lot ile işlem açmış gibi getiri eğrisini elde ederiz. Ve paradoks yok.
 
solandr :

Şekil, teklifinizin yalnızca ilk aşamasını gösterir (a ve S değerlerini almak). Yani şekil, test cihazında bir çalıştırmanın sonucunu gösterir. Bu grafik için a - lineer regresyon katsayısı ve standart sapma parametrelerini elde etmek kolaydır. Optimizasyon sonuçlarına göre, böyle 1000 grafiğimiz var.Sonuç olarak, ilk dizinin çalışma sayısı ve ikinci dizin sırasıyla a ve S değerleri olduğu 1000x2 değerlerinden oluşan bir diziye sahibiz. . Ayrıca, eksenler boyunca iki boyutlu bir arsa üzerinde elde edilen a ve S değerlerinin birkaç parça olabilen uç noktalar dışında gösterilmesiyle ne gösterilebilir? Sadece ne demek istediğini anlamak istiyorum?


Başlangıç olarak, bu dosyayı açabilir ve koşularımızın grafikte oldukça yoğun bir nokta oluşturup oluşturmadığını görebiliriz. Gerekli güven çemberine girmeyen koşuların yüzde 70-80'ini atıyoruz (diyelim ki) ve şimdi bu kalan koşuların bize verdiği danışmanın parametrelerine zaten dikkatlice bakıyoruz. Bu parametreler aynı zamanda belirli bir güven noktası oluşturuyorsa ve tüm olası aralıkta dans etmiyorsa, sonuçlar oldukça kararlıdır ve nesnellik iddiasında bulunabilir. Değilse, EA'daki bazı parametre(ler) gereksizdir ve modelin kendisinin değiştirilmesi gerekir.

Metodolojinin hala ilk aşamada neredeyse manuel olarak çalışılması gerektiğini düşünüyorum, böylece daha sonra yayına alınabilir.
 
Reshetov :
2. Para yönetimi veya diğer koşullara sahip eğrilere gelince, sistem kalıcı olmayan bir lotla işlem yaptığında, burada normalizasyon uygulanır, yani. denge şudur:

bakiye[i] = bakiye[i - 1] + OrderProfit () / OrderLots();
ben++;

Sistem 1 lot ile işlem açmış gibi getiri eğrisini elde ederiz. Ve paradoks yok.
Sistemin performansını her zaman pip olarak hesaplarım. Açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkı bulmak, Puana bölmek ve pip almak çok kolay.
 
Benim düşünceme göre, tek bir strateji uygulayan istikrarlı bir Uzman Danışman oluşturmak çok zordur, bu nedenle birkaç ticaret stratejisi uygulamak ve düşüşleri mümkün olduğunca sınırlamak daha iyidir, o zaman piyasa değiştiğinde, her stratejinin karlılığı değişecektir, ancak toplam sonuç az çok kararlı olacaktır. İdeal olarak iki boyutlu bir yüzeyde
eksenel olarak çizilen etkileyici değişkenlerle, yoğun noktalar istenmez.
 
nchnch :


Örneğin... 7 yıllık danışman grafiği... (kar 10 p) 300'ü durdurur, ancak zararda olsa bile dalgalı kar fiyatı takip eder. .. yedi yıl için kârın geri çekilmeye oranı yaklaşık 25.. Prensipte bu çok fazla değil. .. ama yılda 200 civarında bir yerde çekim yapabilirsiniz.
Evet, bu veya buna benzer güzel resimler kolaylıkla gösterilebilir. Bir yılda böyle bir resim çizmek istedim, sonra kârın çok yüksek olacağını fark ettim (burada geçenlerde bir arkadaş ondan terminal hanelerinin rakamlarına sıfır eklemesini istedi), testi 5 ay boyunca yarıda kesti.



Gerçekte, bu böyle değil. Bu sadece güzel bir serap. Ve birçoğu var. Bu her zaman hatırlanmalıdır.
 

Gerçekte, bu böyle değil. Bu sadece güzel bir serap. Ve birçoğu var. Bu her zaman hatırlanmalıdır.
Şey, sanki biri .... birinin serap var ve aslında biri :)). gerçek hayatta resim gibi...
 
nchnch :
Şey, sanki biri .... birinin serap var ve aslında biri :)). gerçek hayatta resim gibi...
Ne kadar benzer? Geçen ay 50-100 civarında başarılı işlem yapıldı mı, yoksa yarım yıl veya bir yıl boyunca reel olarak istikrarlı bir şekilde mi ilerliyor?
 
4 ay kabaca koşuyor... (aynı zamanda tahmin edildiği gibi)
123456789
Yeni yorum
Neden: