Nefret dolu pipler. - sayfa 4

 
Merhaba! Sohbeti böldüğüm için özür dilerim ama tek bir sorum var. Cevap için çok minnettar olacağım. İkinci sayfada kırmızı-sarı gösterge nedir.
 
Vita писал (а) >>

..... Çekiç için ortalama olarak kaybetmek için çeşitli alma ve durma setleri, çünkü periyot boyunca bazı setler kazansa bile stat avantajı yoktur.....

Alıp bırakmadan denediniz mi?

Testler, Eurobucks'ta 10 puandan daha az bir hedefle pipslemenin haklı olmadığını göstermiştir. Her ne kadar pozitifim kalsa da.

Ama 10-20 - iyi, çok iyi gidiyor.

 

===== Kaldırıldı=====

Düşündüm, düşündüm ve fikrimi değiştirdim. :(

Başka bir "anti-bilimsel slogan" buldum ("sözde bilim" gibi - benim değil) - "gerçeğin ölçütü sosyo-tarihsel pratiktir." :)

 
Vita писал (а) >>

Belki ne görmem gerektiğini anlamıyorum - söyle bana, çünkü ne yazık ki, makale şüpheciliğimi doğruluyor - popüler “çekiç” mumunda bir stat avantajının olmaması[...] "çekiç" ters şamdanının uydurmadan çok istatistiğe göre olduğu yanılsamasını yaratır.

Evet, Vita , makaleyi yeterince değerlendiriyorsun ( sergeev , bekle!): Bazı sonuçlar gerçekten aceleci ve çok küçük bir örneklem büyüklüğüne dayanıyor. Ancak makalede, göstergeleri değerlendirmek için bir sistem oluşturmaya yönelik dürüst bir girişim var.

Tamam, bir karşı soru: Sizce, sizi ikna etmek için belirttiğiniz gösterge setini test etme metodolojisi ne olmalıdır? Örneğin 40/60 geyik/kazanç oranının sizi burada istatistiksel bir avantaj olduğuna ikna edeceği örneklem büyüklüğü (koşulun karşılandığı vaka sayısı) ne olmalıdır?

 

===== Kaldırıldı=====

Düşündüm, düşündüm ve fikrimi değiştirdim. :(

Başka bir "anti-bilimsel slogan" buldum ("sözde bilim" gibi - benim değil) - "gerçeğin ölçütü sosyo-tarihsel pratiktir." :)

 
Mathemat писал (а) >>

Evet, Vita , makaleyi yeterince değerlendiriyorsun ( sergeev , bekle!): Bazı sonuçlar gerçekten aceleci ve çok küçük bir örneklem büyüklüğüne dayanıyor. Ancak makalede, göstergeleri değerlendirmek için bir sistem oluşturmaya yönelik dürüst bir girişim var.

Tamam, bir karşı soru: Sizce, sizi ikna etmek için belirttiğiniz gösterge setini test etme metodolojisi ne olmalıdır? Örneğin 40/60 geyik/kazanç oranının sizi burada istatistiksel bir avantaj olduğuna ikna edeceği örneklem büyüklüğü (koşulun karşılandığı vaka sayısı) ne olmalıdır?

Matematikçi, odağımı değiştiriyorsun. O kadar çok mektup yazdım ama görünüşe göre raporla baş edemedim. Tekrar deneyeceğim. Ama önce sorunuza cevap vereceğim.

Her şeyden önce, belirli durumlarda piyasanın belirli bir davranışı hakkında mantıksal olarak doğrulanmış bir hipotez teste tabi tutulmalıdır. Herhangi bir gösterge seti hakkında konuşmadım, sadece “çekiç” mumu ve çekicin bir ters mum olduğu hipotezi hakkında konuştum. Hipotezin mantıklı bir gerekçesi olması önemlidir. Örneğin, bir çekiç bir geri dönüş mumudur, çünkü bir mumun oluşumu sırasında piyasa çok aşağı indi, döndü ve geri geldi. Ardından, mantığın benim için neden bu kadar önemli olduğunu göstereceğim. Bu arada, yazarın çekicin önemli bir istatistiksel avantaj sağlamadığı sonucuna vardığı ana kadar, söz konusu makaledeki "çekiç" test etme yönteminden memnunum. Kanımca bu noktada buna bir son vermek ve "Böyle bir mum ortaya çıktığında fiyatın yükselmesini beklemeliyiz" hipotezinin reddedildiğini söylemek gerekiyordu.

Bu arada, numune boyutları bana uyuyor. Eminim istatistiksel avantajı göstermek için, geyiğin karlara oranını 50/50'ye eşit olarak uygulamak yeterli olacaktır. Ama beni endişelendiren bu değil, sizin açıkça yanlış anladığınız sapkınlık, buna "göstergeleri değerlendirmek için bir sistem yaratmaya yönelik dürüst bir girişim" deniyor.

Şimdi sırayla. Yazarın çalışmasının ana görevlerinden birini alıntılayacağım: "1) eğilimin daha ileri hareketini büyük olasılıkla tahmin eden bir dizi istatistiksel olarak makul gösterge değeri (kombinasyonları) bulmak."

Matematikçi, bir sabit dışındaki herhangi bir fiyat serisinde, " trendin daha fazla hareketini yüksek olasılıkla tahmin eden bir dizi istatistiksel olarak makul gösterge değeri (kombinasyon) bulmak" anlamında mümkün olduğunu savunuyorum. hangi ator bunu yapar. Bu setin göstergeler, stoplar ve alırlar karışımı ile tarihten kar alacağına katılıyorum. Üstelik, derin inancıma göre, bu küme sayılamaz. Onlar. bu tür "istatistiksel olarak doğrulanmış" değerler süresiz olarak bulunabilir. Ve arabalar arasında arama, bu tür değerleri bulabileceğiniz sonsuz denizde bir damla. Bu nedenle yazar tarafından elde edilen sonuçlar ihmal edilebilir düzeydedir ve pratikte uygulanamaz. Buradaki ironi, makalenin sonuçlarının istatistiksel olarak doğrulanmamasıdır. Yazar, sonsuz sayıda eşit derecede önemsiz olanın tek kümesini buldu ve bunun tersini doğrulamadı - sonucunun önemi. Bu nedenle makalenin sonuçlarını pratikte kullanmak pervasız olacaktır.

Yazarın yaptığı tek şey, önceki piyango çekilişinin kazanan biletlerinin hangi satış noktalarından satın alındığını bulmaktı. Şunu iddia ediyor: "Bak, eğer Central Department Store'daki tüm piyango biletlerini satın aldıysanız, bazıları kaybetti, ancak diğer kısım çok daha fazla kazandı!" Ne olmuş? TSUM'da piyango bileti satın alma fikri istatistiksel olarak mantıklı ve daha fazla kazanma şansı veriyor mu? Sadece deneyimsizler için.

Ne yazık ki, matematikçi, makalede herhangi bir "göstergeleri değerlendirmek için bir sistem yaratma girişimi" görmüyorum, sadece önemsiz derecede önemli bir kombinasyon elde etmek için sonsuz bir önemsiz derecede anlamlı kombinasyon kümesinden bir sistem yaratılmasını görüyorum.

Dikkat edin, Matematikçi, daha da kötüsü, böyle bir yöntem hiçbir şekilde sonsuz kombinasyonlar kümesi arasında gelecekte kullanıma uygun olacak en az bir çalışan olduğunu doğrulamaz.

Göstergeleri birleştirebilmem, hayatım boyunca alıp durdurabilmem ve sadece geçmiş bir yaşama uygun sonsuz sayıda kombinasyon bulabilmem beni hiçbir şekilde ısıtmıyor. Neden çöp dağlarına ihtiyacım var? Yani, yazarın önerdiği şey bu - çöp dağına yaklaşmak ve bu dağdan bir parça almak. Her şey. Bu makale tarafından daha fazla bir şey sunulmamaktadır. Bulunan parçanın değerli bir tahıl olduğu nasıl belirlenir? Yazarın sistemi buğdayı samandan ayırmamıza izin veriyor mu? Ne yazık ki, değil. Bu sisteme nasıl "derecelendirme sistemi" diyebilirsiniz? Ve girişimi nerede gördün?

Banal piyangoyu kazanma şansının, çalışan bir kombinasyon bulmaktan çok daha iyi olduğuna inanıyorum. Bir yanda sınırlı sayıda piyango seçeneğine karşı açıkça mevcut bir kazanç ve diğer yanda varlığı şüpheli olan istatistiksel bir avantaj için sonsuz sayıda "kazanma" kombinasyonuna karşı olasılıkları tahmin edin. geçmiş. Bu nedenle, farklı bir yaklaşım benimsiyorum - test edilmesi gereken mantıksal olarak doğrulanmış bir hipoteze sahip olmak. Kabul ediyorum, yazarın yöntemini kullansam bile, denizden bir kombinasyonu çeksem bile, düşünülemez olanı hayal edin, bir demo hesabında karlılığını onaylayın, huzur içinde uyuyacak ve bu kombinasyonun neden tam olarak neden olduğunu mantıklı bir şekilde gerekçelendirene kadar gerçek mi yapacağım? çok mu mucizevi? Ve sen, Mathemat, yazarın sonuçlarına para mı yatıracaksın?

Ben fikrimi özetleyeyim:

1. Makale, geçmişteki kârı gösteren sonsuz sayıda kombinasyon arasından bir kombinasyon seçmenin bir yolunu önermektedir.

2. Yazar, arama yönteminin veya kombinasyonun arandığı kümenin veya sonucun önemini kanıtlamaz. Ve gerekçe eksikliğini ve sonuçların önemsizliğini göstermez.

3. “Göstergeleri değerlendirmek için bir sistem oluşturma girişimleri” makalesinde bile bulamıyorum, ancak sadece çöp dağlarından çöp parçalarını çıkarmak için bir aparat.

4. Hazırlıksız bir kişi, aynı önemsiz derecede önemli sonuçların sonsuz bir kümesinden kendisine önemsiz derecede önemli bir sonuç sunulduğunu bilemeyebilir.

 
Vita писал (а) >> "Piyasa ma6>ma12 ma12>ma24 ma24>ma48 ma48>ma240 gösterdikten sonra, hareket maksimum istenmeyen sapma (düşüş) ile 100 üzerinden 99 vakada 5 pip ile ihtiyacımız olan yönde devam edecek. ) 20 pip Formülü kendinize saklayın Sizden sadece istatistikleri paylaşmanızı istiyorum - y gözlemden x vaka, maksimum l puan düşüşle n puanlık bir kârla sonuçlandı.

Vita , "çekiç"i çoktan geçtiğimizi sanıyordum - ama yine de durumu açıklığa kavuşturduğunuz için teşekkürler.

Ve son yazıda bu gösterge sisteminden bahsettim. Bu durumda, sorun bildiriminde işlemden çıkmak için bir koşul yoktur, çünkü genel ifadenizde sorun mantıklı değildir. Muhtemelen: "dur - 20, al - 5"? Bahse girerim m.o. işlemler 1 pip'ten fazla olmayacak ve karlı işlemlerin sıklığı 99 değil maksimum %80-85 olacaktır. Kontrol edecek miyiz?

 
Mathemat писал (а) >>

Vita , "çekiç"i çoktan geçtiğimizi sanıyordum - ama yine de durumu açıklığa kavuşturduğunuz için teşekkürler.

Ve son yazıda bu gösterge sisteminden bahsettim. Bu durumda, sorun bildiriminde işlemden çıkmak için bir koşul yoktur, çünkü genel ifadenizde sorun mantıklı değildir. Muhtemelen: "dur - 20, al - 5"? Bahse girerim m.o. işlemler 1 pip'ten fazla olmayacak ve karlı işlemlerin sıklığı 99 değil maksimum %80-85 olacaktır. Kontrol edecek miyiz?

Oldukça doğru, işlemden çıkma koşulları eksik. Kaseyi hayal ettiğinizde, "önemsiz" ayrıntılara eğilmenin uygun olmadığına inanıyorum, çünkü özgüllük hemen bir stat avantajının olmadığını gösterir ve cennetten dünyaya düşer.



ma6>ma12 ma12>ma24 ma24>ma48 ma48>ma240 gösterge kümesini benimki olarak sınıflandırmadım, bu nedenle "belirttiğiniz gösterge kümesi" ile ilgili referansınızı anlamadım. Afedersiniz.


Seti özellikle kontrol etmeyeceğiz, çünkü bu formülün arkasında saf sezgiden başka bir şey olmadığını biliyorum. Ne birinci ma6>ma12... ne de ikinci ma6[i]>ma6[i+1]... yazarın örnekleri bariz bir yukarı doğru hareket değildir. Grafiğe bakmadan ve hareketli ortalamaların doğası hakkında bir fikre sahip olmadan bile, formülün nadir uzun yükselişleri (her zaman yükselişin en başından itibaren değil) ve sık tepe tepelerini yakalayacağını güvenle söyleyebiliriz. ve formülün tüm avantajlarının sıfırlanacağı yokuş inişlerinin başlangıcı. Karlı işlemlerin sıklığı düşündüğünüz kadar iyimser olmayacaktır. Cesaretim olacak ve saymadan, sterlin için karlı işlemlerin sıklığının 20/(20+5+3)=0,71'den ve euro için 20'den daha kötü olacağını söyleyeceğim/( ma6>ma12 ...'ye uygulandığında 20+5+2)=0.74, çünkü burada hiç stat avantajı yok.

Bir saniye düşünün, neden ma48>ma240'a uyulması gerekiyor? 5 pip yakalamanın ma48>ma240 ile gitmesi gerektiğine dair anlaşılır bir cevap var mı? Ama ya tam tersine, ma48<ma240, o zaman trend tersine döndüğü için 5 pip daha kötü yakalanırsa? Sonra doğru olmayan bir trend göstergemiz olduğu ortaya çıktı, çünkü. ma48>ma240'ın da stat avantajı yoktur. Bu formülün arkasında, piyasanın davranışının anlaşılmasının veya hareketli ortalamalarla ev ödevinin yattığından şüpheliyim.

İstatistikleri olan var mı diye sorduğumda, yerel halkın böylesine umutsuz bir durumda ne gibi dönüm noktalarına ulaştığını kendim bulmak istedim. Böylece konuşanların hiçbirinin istatistikle ilgilenmediği ortaya çıktı. Bana istatistik yapmak için formüller verdiler. İnsanların bulutlarda olduğu ve formülleriyle orada rahat oldukları izlenimini edindim. Bana Math'ı söyle, günde 5 piplik bir stat avantajı olan bir formülünüz var mı?

 

Herkese selam!

Her şeyden önce, Elder ve Billy'nin dediği gibi tartışmanın normal olduğunu söylemek istiyorum - "Borsa oyunu sadece yeterince akıllı insanları çekiyor vb.."

Burada zaten çok tartıştınız, her şey çok boyanmış .....

ayrıca 10 puanlık bir pipleme göstergesi alabilir miyim :))) Neden?

-------------------------------------------------- --------------------

100 $ depozito alırsanız.

lot 1.0 (1 tik = $1, 1:100)

----------------------------------

4 para biriminde 10 pip yaparsanız, her gün 40$ kazanabilirsiniz (depozitonun %40'ı), birkaç gün içinde depozito alırsınız. Ve her şey yolunda

mevduat kademeli olarak artıyor, kaldıraç vb.

Her şey sadece "PİSDES" - Ne kadar harika!!!!

AMA İLK YAZILARDA "5 puan alırsak ve stop loss 15 ise, o zaman 50*50 seçenekleriyle zarardayız. . . " - PIES,

Ne yapalım????

----------------------------------

// Şu ana kadar sadece DEMO'da oynadığımı belirtmek isterim, gün içi, acemiyim... //

Ve işte düşündüğüm şey...

Trend kurtarıcımız. onlar. 10 pips+SWAP+komisyonları yeniden yakalamak için = sadece en güçlü trende göre AÇMA gereklidir (gün içinde ortalama 0-2 kez oluşur (güçlü trend+geri dönüş)).

Hiçbir durumda, koridorlarda, dairelerde, aralıklarda değil. Küçük düzeltmeleri göze alamayız!

 

Bu arada, bunun neden gerçek olduğunu başka ne söylemek istedim.

Ortalama olarak, bir gün içinde fiyat yaklaşık 60 ila 120 puan arasında dalgalanır, para birimine bağlı olarak trend 50-60 puana gidebilir. Yani bir trende girerseniz bence 10 puan çekilebilir, en önemlisi bu. (trendin ana kuralı, örneğin bir sonraki çubuk bir öncekinden daha büyüktür, bu yüzden kayıpları durdurmanın işe yaramayacağını düşünüyorum)

işte birkaç kural (bazıları daha önce belirtilenlerle örtüşüyor, bazılarını kendim ekledim):

1 tek para birimi, güçlü bir eğilim olduğunda yalnızca bir kez oynanabilir. Günde bir kez oluyor ya da hiç olmuyor. (Bunun bir trend olduğunu ve hatta GÜÇLÜ olduğunu nasıl anlayacağımız ve hatta hareketin yüzde 10'unu yapmayı başaramadan buna nasıl gireceğimiz sadece bir sır olarak kalıyor?!) İşte Forex beni omuz bıçaklarına koydu. :(

2 Güçlü bir trendimiz varsa, 50 pip,

diyelimki

- Hareketi onaylamak için 10 pip bırakıyorum

- 20 alma

- 20 bensiz devam et, ya da özellikle açgözlü olanlar için, zararı durdur ile hareket ediyoruz.

yine, her şey yolunda, ama güçlü bir eğilim nerede?????