Хочу написать советника с использованием этой библиотеки. В советнике хочу увидеть следующее: если идет оптимизация, то должно происходить обучение нейросетки и ее сохранение, а если идет тестирование или торговля, то сетка не меняется. Для примера
Вопрос такой: насколько правильно отображается время в журнале? Поясню: в моем конкурсном эксперте есть такое условие if(Hour()!=10||Minute()>3) return(0); То есть по логике вещей он должен был открыть сделку в 10 часов по времени сервера , однако
Почему-то не удается протестировать советник на истории. Выдает ошибку 2008.08.14 14:09:41 TestGenerator: no history data ' GBPUSD30 ' При этом за полчаса до того тестировал абсолютно нормально. С чем это может быть связано (сразу скажу, файлы не
Собственно сабж. Просто че-то запарился уже придумывать алгоритм определения...Может кто знает как это сделать, хотя бы алгоритм, закодить-то не проблема
Написал как-то я советника, в нем такая строчка: Lot= MathMin (NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MRiskTrend/200,2),1) (не удивляйтесь, плечо 500) протестил его как полагается и пустил поторговать на счете. Прихожу домой, а он пытается открыться
собственно сабж Вы конечно можете сказать, что-то вроде :"Пользуйся поиском, даже в базе пара индюков лежит..." и т.д. Но меня интересует конкретно книга Мюррея(желательно на русском:)). Дело в том, что в том источнике, который я читал не
Наблюдая за рынком, можно заметить следующую закономерность: в одно и то же время ежедневно возрастает волатильность, происходят резкие броски цены ( в тиковом масштабе:)). Смотрим на графики EURUSD: в 9:00 происходит скачок вниз (пипсов на 10-20) а
Ни для кого не секрет, что индикаторы и советники, показывающие хорошие результаты в тренде, сливают на флете и наоборот. Вопрос в том, что именно мы подразумеваем под флетом и как его распознать. Да, конечно, если посмотреть на графики всегда можно
Заметил странную вещь: тестер отказывается адекватно работать во время выхода важных новостей, т.е. не открывает половину ордеров, а открытые отказывается трейлить и закрывать принудительно. В итоге получаем слив на многократно проверенной стратегии
В матлабе достаточно легко создаются сети, но работать то надо с MQL. Подскажите пожалуйста как теперь эту сеть выдернуть и вставить в советника. Будем считать, что веса и функции Matlab уже вычислил. И еще : сеть создавалась методом Grid в Anfis
Пожалуйста подскажите как сделать следующее: в код вставлен счетчик. требуется записывать в файл его значение и затем считывать последнее записанное. При каждом новом запуске файл не должен стираться
