Channel Builder

               Индикатор Channel Builder (CB) или Ivanov Bands является таким обобщением индикатора Bollinger Bands, в котором, во первых, средняя линия <X> вычисляется по различным алгоритмам усреднения, а, во вторых, по обе стороны от  средней линии <X>  откладываются не среднеквадратичные отклонения std, а средние отклонения рассчитанные по различным реализациям гораздо более общего алгоритма, опирающегося на усреднение Колмогорова.

              Средняя линия  <X> ,  кроме стандартных алгоритмов усреднения  SMA, EMA,  SMMA и LWMA,  может быть скользящей медианой  Median=(Max+Min)/2 (что идет по умолчанию),  а  также для расчета  <X>   используются  специальные, разработанные автором алгоритмы скользящего  усреднения  <XF>   (быстрое) и  <XS>  (медленное), которые  для поиска различных закономерностей рынка фильтруют  вредные шумы,  в большой мере присутствующие на высоко волатильном рынке валют, а именно:  <XF>   быстрее схватывает начало тренда, а <XS>  позволяет лучше определить выход во флэтовое состояние. Кроме того,  в CB задействована также возможность построения взвешенного по объемам усреднения цены  <XV>.

              CB позволяет строить бесчисленное множество  различных каналов, что подобны Bollinger Bands, но, конечно, отличаются от него, включая в себя Bollinger Bands лишь в узком частном случае. CB это, по существу, экспериментальный стенд для построения и исследования различных каналов с целью поиска наиболее подходящих для используемых трейдером ручной или автоматической стратегий.

               CB позволяет проводить различную фильтрацию ценовых трендов и колебаний, при определенных способах которой возможно (1) засечь  наиболее ранний момент перехода с флета на тренд или, наоборот, (2) с тренда на флет, а при построении  каналов можно как (3) нивелировать  резкие  сильные выбросы цен (что есть робастный метод), получая ровные (плохо реагирующие на выбросы) плавные линии более надежных каналов, так и, наоборот, (4) делать  каналы очень чувствительными к таким  выбросам,  что позволяет использовать резкие изломы их линий как весьма достоверные источники дополнительной информации по смене направления движения цены. 

              В индикаторе CB используется  шесть  различных частных реализаций общего алгоритма расчета средних отклонений от <X>, только первый из которых  - (1) среднее степенное отклонение, в случае показателя степени n=2 и использовании обычной скользящей средней SMA,  приведет к построению линий Bollinger Bands. Кроме этого, в CB  также  задействованы алгоритмы расчета следующих средних отклонений: (2) логарифмического,  (3) экспоненциального, (4) экспоненциального квадратичного, (5) синусоидального  и (6) углового  отклонений, каждое из которых (кроме логарифмического) можно  настроить на робастный и обратный ему режимы.

             Формулы скользящих усреднений и средних отклонений, используемые для построения каналов CB, представлены на последних скриншотах.

Настройки индикатора.

• Price type  - Тип цены. Значения: Close price (по умолчанию), Open price, High price, Low price, Median price  ((high + low)/2),  Typical price ((high + low + close)/3),    Weighted  price  ((high + low + 2*close)/4). 
• The averaging method   - Метод усреднения.  Значения:  Simple, Exponential,   Smoothed,  Linear  weighted, Median=(Max+Min)/2 (по умолчанию), <XF>, <XS> и  <XV>.
• Choose simulation Bands mode – выбор алгоритма расчета средних отклонений. Значения:

•        1. (<(|x - <x>|)^n>)^(1/n)  -  среднее степенное (по умолчанию)
•        2. exp(<ln|x - <x>|>)  - среднее логарифмическое
•        3. n*std*ln(<exp(|x - <x>|/(n*std))>)  -  среднее экспоненциальное
•        4. n*std*sqrt(ln(<exp(sign(n)*((x - <x>)/(n*std*))^2)>)) – среднее экспоненциально квадратичное
•        5. n*std*arcsin(<sin(pi*|x - <x>|/|n*std|/2)>)/(pi/2 )  -  среднее синусоидальное
•        6. n*std*sin(<arcsin(|x - <x>|/|n*std|)>)   -  среднее угловое

• The averaging period    -  Период усреднения. Любое целое  (20 по умолчанию).
• Channel width factor  'K'  - Коэффициент ширины канала.  Значения: любое действительное число  (2.0 по умолчанию).
• Exponent 'n'   -   Показатель степени для  (1) степенного алгоритма усреднения.  Масштабный  множитель для других усреднений (3-6). Значения: любое действительное число, кроме 0  (2.0 по умолчанию).