Пробивная стратегия

Используются коммерческие индикаторы. В рамках робота нужно реализовать 3 независимых алгоритма, но они достаточно похожи и используют те же инструменты и индикаторы.

Опишу здесь один из алгоритмов.

1). Цена должна пробить максимум предыдущих k баров (внешний параметр).

2) Свеча, которая пробила предыдущие k баров, должна быть up high volume (красная) или up thrust bar (цена открытия ниже цены закрытия на этом баре). Назовем эту свечу сигнальной свечой.

3) На сигнальной свече должен образоваться demand или major demand, если сигнальная свеча – high volume, и major demand, если сигнальная свеча – up thrust bar.

4) Расстояние от максимума сигнальной свечи до цены закрытия сигнальной свечи – не более 15% (внешний параметр) от среднедневной волатильности за предыдущие m дней (внешний параметр).

5) Открываем позицию на покупку на следующем баре.

6) Размер стоплосса – 30% (внешний параметр) от среднедневной волатильности.

7). Размер тейкпрофита – 30% (внешний параметр) от среднедневной волатильности.

8) Если после достижения n баров (внешний параметр) позиция не закрылась, то переводим стоплосс в +1 пункт прибыли (если позиция в плюсе), либо переводим тейкпрофит в +1 пункт прибыли (если позиция в минусе).

9) Закрываем позицию  в пятницу в 23-30.

10). Вводится торговое время, например с 8-00 до 22-30 (по времени сервера).