Техническое задание на разработку Straddle Expert Advisor для MT5

Представленный ранее Expert Advisor выглядит как очень простая стратегия, замаскированная под более сложного советника. Насколько мы видим, основная логика там построена на фильтре расширения типа Envelope и простом расчёте Points/Second для установки отложенных ордеров.

Исходная концепция, по сути, следующая:

• обнаружить очень большую / взрывную свечу;

• измерить скорость движения в points per second;

• дождаться небольшого отката;

• установить отложенный ордер;

• использовать очень маленький Stop Loss;

• стремиться примерно к соотношению Risk/Reward = 1:4.

Я не хочу воспроизводить эту стратегию один в один. Мне нужна только полезная базовая идея, объединённая с нашим собственным market-physics engine.

Только MT5

Новый Expert Advisor должен разрабатываться исключительно для MetaTrader 5.

1. Жёсткий фильтр взрыва

Первый фильтр должен быть специально очень строгим.

Нужно сравнивать текущую свечу-кандидат с предыдущими 4 полностью закрытыми свечами.

Свеча считается Explosion только в том случае, если её диапазон составляет как минимум:

3.5 × эталонный диапазон / волатильность предыдущих 4 свечей.

Это должен быть именно очень сильный фильтр экстремальной волатильности, а не обычный volatility signal.

Дополнительно должен применяться второй фильтр волатильности непосредственно к самой свечe-кандидату.

Базовая логика:

Previous 4 bars → Reference volatility/range → Candidate candle >= 3.5 × reference → Additional candle-volatility filter → EXPLOSION

2. Points / Second

Мы сохраняем простую исходную идею измерения скорости движения:

PointVelocity = PointsMoved / Seconds

Это является одним из фильтров, но не единственным.

3. Live Peak и Retracement

Во время формирования взрывной свечи необходимо непрерывно отслеживать текущий экстремум.

BUY

LiveHigh = максимальная достигнутая цена Retracement = LiveHigh - текущая цена

SELL

LiveLow = минимальная достигнутая цена
Retracement = текущая цена - LiveLow

Когда откат достигает примерно 5 points, создаётся Anchor.

Значение 5 points должно быть параметром входных настроек.

Логика:

EXPLOSION → LIVE PEAK → 5 POINT RETRACEMENT → ANCHOR

4. Anchor → Craw Pending

Anchor является опорной точкой для Craw trailing pending order.

Нам не нужен фиксированный отложенный ордер, который просто остаётся на первоначальном уровне.

Craw должен иметь возможность в зависимости от дальнейшего поведения рынка:

• приближаться к цене;

• удаляться от цены;

• оставаться без изменений;

• отменяться;

• создаваться заново.

Поведение Craw должно определяться последующей рыночной динамикой и нашими market-physics measurements.

5. Инвалидация Anchor

Anchor должен становиться недействительным, когда рынок полностью возобновляет предыдущее расширение.

Пример BUY

Explosion → новый HH → откат на 5 points → создаётся Anchor → цена снова растёт и пробивает предыдущий HH → старый Anchor становится недействительным → старый Craw / pending order отменяется

Для SELL всё должно работать абсолютно симметрично.

Это принципиально важно: старый Anchor не должен продолжать оставаться активным после того, как рынок сформировал новое расширение.

6. Density и Market Physics

Именно здесь добавляется наша собственная система.

Нужно использовать tick-based measurements, а не ограничиваться размером свечи.

Минимальный набор:

Ticks Points Seconds Points/Tick Ticks/Second Points/Second Density = Ticks / Points

Затем архитектура должна позволять постепенно добавлять дополнительные показатели силы:

Directional Density
Flow
Pressure
Acceleration
Force
Efficiency
Dominance

У нас есть большое количество дополнительных формул, которые необходимо тестировать, поэтому архитектура должна быть модульной.

Базовый механизм BARON должен оставаться неизменным.

Дополнительные формулы должны выступать в качестве дополнительных фильтров, определяющих, разрешено ли Anchor/Craw переходить в реальную торговую операцию.

7. Selective Execution

Я не хочу, чтобы Expert Advisor открывал сделку каждый раз, когда появляется взрывная свеча.

Философия системы:

EXPLOSION → VOLATILITY → POINT/SECOND → DENSITY → FORCE / FLOW → ANCHOR → CRAW → FINAL FILTER → TRADE

Система должна быть поэтому очень селективной.

Нет полной валидной конфигурации — нет ордера.

8. Ограничение количества сделок

Концепция очень маленького Stop Loss делает чрезмерную торговую активность особенно опасной.

Из-за:

• spread;

• slippage;

• execution latency;

• broker stop levels;

• freeze levels;

• других особенностей исполнения,

необходимо жёстко ограничивать количество сделок и открывать позицию только тогда, когда условия действительно исключительно сильные.

В Expert Advisor должны быть настраиваемые ограничения, например:

Maximum trades per candle Maximum trades per signal Maximum active positions Cooldown after trade One-shot Anchor option

9. Risk / Reward

Исходная идея предполагает примерно:

Risk : Reward = 1 : 4

Например:

SL = 5 points TP = 20 points

Все значения должны быть настраиваемыми.

При этом Expert Advisor не должен предполагать, что теоретическое соотношение 1:4 автоматически будет работать в реальной торговле.

Особенно маленький Stop Loss очень чувствителен к:

• spread;

• slippage;

• latency;

• особенностям исполнения у брокера.

10. Режимы исполнения

Необходимо реализовать два режима исполнения.

A. Real Pending Order

Craw представлен в виде реального отложенного ордера на стороне брокера.

B. Virtual Craw

Craw существует только как графическая линия на графике.

Когда цена достигает уровня Craw:

price touches virtual Craw → immediate market execution

Этот режим нужен в случаях, когда ограничения брокера делают использование реальных pending orders неудобным или невозможным.

Линии Craw должны быть хорошо видны на графике и иметь разные цвета для BUY и SELL.

11. Опциональный Straddle Mode

Expert Advisor должен поддерживать два режима.

Straddle Mode

BUY CRAW │ ANCHOR │ SELL CRAW

Обе стороны могут работать независимо друг от друга.

Single-side Mode

Поддерживается только соответствующий Craw в зависимости от обнаруженного направления движения.

12. Архитектура

Финальная структура должна быть модульной:

BARON CORE │ ├── Explosion Detector ├── 4-Bar Volatility Filter ├── Candle Volatility Filter ├── Point/Second Engine ├── Tick/Point Density Engine ├── Strength / Force Engine ├── Live Peak Detector ├── Anchor Engine ├── Craw Engine ├── Anchor Invalidation ├── Pending Execution ├── Virtual Craw Execution └── Risk / Trade Management

Главный принцип состоит в том, что я не хочу сложный black-box EA.

Исходная идея BARON на самом деле очень простая:

сильное расширение → live peak → небольшой откат → Anchor → перемещаемый Craw → очень селективное исполнение.

Наше отличие заключается в использовании анализа density / ticks / points / force, который должен определять, насколько движение действительно обладает достаточной рыночной силой для разрешения сделки.

Цель системы — не максимизировать количество сделок.

Цель — жёстко фильтровать сигналы и разрешать торговлю только тогда, когда измеренное расширение показывает достаточную реальную рыночную силу.