Эксперт работающий с индикатором- портфель инструментов . Индикатор уже готов.

1-     Эксперт работающий с индикатором- портфель инструментов . Индикатор уже готов.

из индикатора передаются данные:

a.       Название портфеля .

b.       значение индикатора-стоимость портфеля;

c.       доли инструментов в портфеле;

d.       кол-во инструментов (до 7 инструментов)-;

e.       Диапазон отклонений стоимости портфеля на расчетном интервале;

Портфель пересчитывается при каждом пересечении индикатором нулевой линии.

Пользовательские параметры

·       Тип и период MA  сигнала  (портфель)

·        К-коэффициент шага сетки(уровней);

·         N-кол-во торговых уровней(сетки);

·         L-кол-во лотов портфеля;

·         T-кол-во шагов(уровней) -порог на котором стоит SL портфеля stop loss на уровне + и -T шагов.  

2-      алгоритм -схема см рис:

2-      алгоритм -описание:

2.1 формируется шаг изменения уровней пробоя индикатора:

ШАГ= Диапазон отклонений стоимости портфеля на расчетном интервале, округленный в большую сторону / К-коэффициент шага сетки(уровней);
К -коэффициент задается пользователем.

2.2 Формируется сетка уровней  = +S*I (I от 1 до N) и -S (I от 1 до  N); N задается пользователем

 В Положительной зоне значения индикатора:

При пересечении индикатора снизу вверх 1 уровня сетки формируется 1 ордер SELL портфеля

(инструмент с положительным коэффициентом продается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом покупается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента);

При пересечении индикатора снизу вверх 2 уровня сетки формируется 2 ордер SELL портфеля

(инструмент с положительным коэффициентом продается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом покупается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента);

И т д  до N уровня.

Если

При пересечении индикатора сверху вниз N-1 уровня сетки формируется N-1 ордер BUY (инструмент с положительным коэффициентом покупается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом продается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента)

При пересечении индикатором 0  уровня сверху вниз формируется 1 ордер BUY (инструмент с положительным коэффициентом покупается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом продается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента);

Таким образом при пересечении сверху вниз 0 уровня  портфель =0 и все доли инструментов портфеля  равны 0. Здесь обязательно производятся действия на  окончании свечи.  В этот момент в индикатор передается время окончание свечи для перерасчета портфеля.

Далее новые доли инструментов портфеля и диапазон берутся в алгоритм эксперта.

В Отрицательной зоне =>

При пересечении индикатора снизу вверх -1 уровня сетки формируется 1 ордер BUY (инструмент с положительным коэффициентом покупается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом продается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента)

При пересечении индикатора снизу вверх -2 уровня сетки формируется 2 ордер BUY (инструмент с положительным коэффициентом покупается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом продается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента)

И т д  до N уровня.

Если

При пересечении индикатора сверху вниз N-1 уровня сетки формируется N-1 ордер SELL портфеля

(инструмент с положительным коэффициентом продается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом покупается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента);

При пересечении индикатором 0  уровня сверху вниз формируется 1 ордер SELL портфеля

(инструмент с положительным коэффициентом продается объемом L*V1, V1= коэффициент инструмента 1 в портфеле; инструмент с отрицательным коэффициентом покупается L*V2, V2= коэффициент инструмента 2 в портфеле; и так далее до M инструмента);

  Таким образом при пересечении  снизу вверх 0 уровня  портфель =0 и все инструменты равны 0. Здесь обязательно на окончании свечи.  В этот момент в индикатор передается время окончание свечи для перерасчета портфеля.

Далее новые доли инструментов портфеля и диапазон берутся в алгоритм эксперта.

  После срабатывания SL на следующей свече производится перерасчет портфеля;

Далее новые доли инструментов портфеля и диапазон берутся в алгоритм эксперта.

Дополнительно :

1-вывести на график все торговые уровни;

2-при начале работы проверить открытые позиции по инструментам портфеля;

3- при начале работы проверить поступление данных индикатора;

4 -эксперт передается в исходных кодах