Скачать MetaTrader 5

Ищу инвестора для старта проекта latency арбитража фьючерсом SP500 на СМЕ.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Опубликуй статью. Мы сами переведем ее на другие языки!
Eugene Labunsky
118
Eugene Labunsky 2015.11.21 11:22 
Инвестор нужен чтобы получить доступ к быстрым данным с NYSE и прямому доступу к CME - другие режимы доступа не имеют смысла, потому что лаг от обычного провайдера данных (скажем ActiveTick) с NY до Chicago это 5-6 мс + даже самый быстрый Rithmic это еще 2-3 мс (это если с их стойки в Aurora через Diamond RAPI торговать).

Часть работы сделана летом в рамках пилота (планировалось обойтись без сторонних данных), но практика показала, что прибыльные трейды нужно делать примерно за 2-3 мс до событий в модели, что вполне соответсвует моим оценкам latency арбитража. Грубо говоря прибыли лишали как раз те самые арбитражеры, которые смотрели данные с NYSE (корзина или SPY или еще что-то не важно). Торговля шла в режиме CME DMA доступа.

PS. Рассмотрю услуги посредников.

Евгений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий