Скачать MetaTrader 5

Ищу инвестора для старта проекта latency арбитража фьючерсом SP500 на СМЕ.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Eugene Labunsky
120
Eugene Labunsky  
Инвестор нужен чтобы получить доступ к быстрым данным с NYSE и прямому доступу к CME - другие режимы доступа не имеют смысла, потому что лаг от обычного провайдера данных (скажем ActiveTick) с NY до Chicago это 5-6 мс + даже самый быстрый Rithmic это еще 2-3 мс (это если с их стойки в Aurora через Diamond RAPI торговать).

Часть работы сделана летом в рамках пилота (планировалось обойтись без сторонних данных), но практика показала, что прибыльные трейды нужно делать примерно за 2-3 мс до событий в модели, что вполне соответсвует моим оценкам latency арбитража. Грубо говоря прибыли лишали как раз те самые арбитражеры, которые смотрели данные с NYSE (корзина или SPY или еще что-то не важно). Торговля шла в режиме CME DMA доступа.

PS. Рассмотрю услуги посредников.

Евгений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий