Таймер торгового времени

Новый комментарий
 

Всем здравствуйте!

в испытании на реальном счете  по этим условиям закрытия позы  возникает дребезг позиции на клирингах , т.е  открытие и немедленное закрытие ордера ,,,,, такое впечатление что советник  закрывает позицию объемом в два раза больше чем открыта позиция, устанавливает ордер и опять закрывает  .и так пока все не сольет 

в чем причина и как с этим бороться не могу сообразить , подскажите!

вот конструкция кода  таймера

input string                                    i_sTimeSettings                 = "Настройки времени торговли";                //  
input bool                                      i_bExitClearing1      = true;              // Закрывать позицию перед клирингом 1
input string                                    i_sClearing1StartTime   = "13:00";         // Время начала клиринга 1
input string                                    i_sClearing1EndTime     = "13:03";        // Время окончания клиринга 1
input bool                                      i_bExitClearing2        = true;           // Закрывать позицию перед клирингом 2
input string                                    i_sClearing2StartTime   = "15:45";        // Время начала клиринга 2
input string                                    i_sClearing2EndTime     = "16:00";        // Время окончания клиринга 2
input bool                                      i_bExitEndSession       = true;          // Закрывать позицию перед окончанием сессии
input string                                    i_sEndSessionTime       = "22:55";       // Время окончания сессии

// Глобальные переменные.
// время начала и окончания клиринга и окочания сессии
datetime g_dtClearing1StartTime, g_dtClearing1EndTime;
datetime g_dtClearing2StartTime, g_dtClearing2EndTime;
datetime g_dtEndSessionTime;

// время открытия последнего бара
datetime g_dtLastBarTime = 0;

int OnInit()
{
// время торгов
        g_dtClearing1StartTime = StringToTime(i_sClearing1StartTime) % 86400;
        g_dtClearing1EndTime = StringToTime(i_sClearing1EndTime) % 86400;
        
        g_dtClearing2StartTime = StringToTime(i_sClearing2StartTime) % 86400;
        g_dtClearing2EndTime = StringToTime(i_sClearing2EndTime) % 86400;
        
        g_dtEndSessionTime = StringToTime(i_sEndSessionTime) % 86400;
        
        // Сохраним в глобальной переменной время открытия текущего бара.
        datetime dtTime[1];
        CopyTime(_Symbol, _Period, 0, 1, dtTime);
        g_dtLastBarTime = dtTime[0];
        
        // Если дошли до этого места, значит всё в порядке, инициализация эксперта прошла успешно.
        return(INIT_SUCCEEDED);
}


void OnTick()
{
        // Проверим, находимся ли мы на открытии нового бара,
        // для этого сравним время текущего бара с сохранённым в глобальной переменной временем.
        bool bNewBar = false;
        
        datetime dtTime[1];
        CopyTime(_Symbol, _Period, 0, 1, dtTime);
        
        if(dtTime[0] > g_dtLastBarTime)
                bNewBar = true;
                
        g_dtLastBarTime = dtTime[0];

        // Определим, торговое ли сейчас время (не перед клирином ли и не конец ли сессии)
        // Конструкции вида dtCurrentTime % 86400 - остаток от деления времени на количество секунд в сутках,
        // т.е. количество секунд, прошедших с начала суток.
        // Закрываемся за минуту до клиринга.
        datetime dtCurrentTime = TimeCurrent();
        bool bTradeTime = true;
        
        if(i_bExitClearing1 && (dtCurrentTime % 86400 >= g_dtClearing1StartTime - 60) && (dtCurrentTime % 86400 <= g_dtClearing1EndTime))
                bTradeTime = false;
                
        if(i_bExitClearing2 && (dtCurrentTime % 86400 >= g_dtClearing2StartTime - 60) && (dtCurrentTime % 86400 <= g_dtClearing2EndTime))
                bTradeTime = false;
                
        if(i_bExitEndSession && (dtCurrentTime % 86400 >= g_dtEndSessionTime - 60))

                bTradeTime = false;

        if(PositionSelect(_Symbol) == true)
        {
                // в неторговое время немедленно всё закрываем
                if(bTradeTime == false)
                {
                        ClosePosition(_Symbol);
// функция полного или частичного закрытия позиции противоположным маркет ордером
// если указанный в параметрах лот == 0, то позиция закрывается полностью,
// в противном случае - сокращается на указанный объём
bool ClosePosition(const string sSymbol, double fLot = 0)
{
        bool bRetVal = false;
        
        if(PositionSelect(sSymbol) == false)
                return(false);          // нет позиции
        
        // запрос
        MqlTradeRequest oRequest = {0};
        MqlTradeResult   oResult = {0};
        
        double fPoint = SymbolInfoDouble(sSymbol, SYMBOL_POINT);
        int nDigits     = (int) SymbolInfoInteger(sSymbol, SYMBOL_DIGITS);
        
        oRequest.action                 = TRADE_ACTION_DEAL;
        oRequest.symbol                 = sSymbol;
        
        if(fLot == 0)
        {
                oRequest.volume         = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
                oRequest.sl                             = 0;
                oRequest.tp                             = 0;
        }
        else
        {
                oRequest.volume         = fLot;
                oRequest.sl                             = PositionGetDouble(POSITION_SL);
                oRequest.tp                             = PositionGetDouble(POSITION_TP);
        }
                
        oRequest.stoplimit              = 0;
        oRequest.deviation              = 1000;

        // определим допустимый тип заливки маркет-ордера
        switch((int) SymbolInfoInteger(sSymbol, SYMBOL_FILLING_MODE))
        {
        case SYMBOL_FILLING_FOK:
                oRequest.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
                break;
        case SYMBOL_FILLING_IOC:
                oRequest.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;
                break;
        default:
                oRequest.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
        }
        
        switch((int) PositionGetInteger(POSITION_TYPE))
        {
        case POSITION_TYPE_BUY:
                oRequest.type           = ORDER_TYPE_SELL;
                oRequest.price          = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(sSymbol, SYMBOL_BID), nDigits);
                break;
        case POSITION_TYPE_SELL:
                oRequest.type           = ORDER_TYPE_BUY;
                oRequest.price          = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(sSymbol, SYMBOL_ASK), nDigits);
                break;
        }

        // проверка перед отправкой
        MqlTradeCheckResult oCheckResult= {0};
        
        bool bCheck = OrderCheck(oRequest, oCheckResult);

        Print("Проверка заявки ClosePosition:",
                        " OrderCheck = ",               bCheck,
                        ", retcode = ",         oCheckResult.retcode, 
                        ", balance = ",         NormalizeDouble(oCheckResult.balance, 2),
                        ", equity = ",                  NormalizeDouble(oCheckResult.equity, 2),
                        ", margin = ",                  NormalizeDouble(oCheckResult.margin, 2),
                        ", margin_free = ",     NormalizeDouble(oCheckResult.margin_free, 2),
                        ", margin_level = ",    NormalizeDouble(oCheckResult.margin_level, 2),
                        ", comment = ",         oCheckResult.comment);
        
        // если проверка удачная - отправка заявки
        if(bCheck == true && oCheckResult.retcode == 0)
        {
                bool bResult = false;
                
                // 3 попытки закрытия позиции с интервалом 250 мс.
                for(int k = 0; k < 3; k++)
                {
                        bResult = OrderSend(oRequest, oResult);
                        
                        if(bResult == true && oResult.retcode == TRADE_RETCODE_DONE)
                                break;
                        
                        if(k == 2)
                                break;
                                
                        Sleep(100);
                }
        
                Print("Отправка заявки:",
                                " OrderSend = ",        bResult,
                                ", retcode = ", oResult.retcode, 
                                ", deal = ",            oResult.deal,
                                ", order = ",           oResult.order,
                                ", volume = ",          NormalizeDouble(oResult.volume, 2),
                                ", price = ",           NormalizeDouble(oResult.price, _Digits),
                                ", bid = ",                     NormalizeDouble(oResult.bid, _Digits),
                                ", ask = ",                     NormalizeDouble(oResult.ask, _Digits),
                                ", comment = ", oResult.comment,
                                ", request_id = ",oResult.request_id);  
                                
                if(oResult.retcode == TRADE_RETCODE_DONE)
                        bRetVal = true;
        }
        
        return(bRetVal);
}

 

 

Александр,

В MT5 успешная отправка ордера не означает его исполнение, а только его постановка в очередь. Следовательно, когда вы отправляете повторный ордер на новом тике, возможно в очереди уже весит не исполненый ордер с предыдущего тика. В таком случае, при отправке второго ордера, Ваша позиция перевернется и на следующем тике вы ее будете опять закрывать.

В таком случае, самое простое, замерить время срабатывания ордера и установить задержку выполнения программы после отправки ордера.

Второй вариант, перед отправкой ордера, проверять наличие не исполненных ордеров в очереди.

Третий вариант, сохранить тикет отправленного ордера, установить флаг, что ордер уже отправлен. И прописать функцию OnTradeTransaction на проверку результата исполнения ордера. И только при отклонении ордера или не полном исполнении отправлять повторный ордер на закрытие позиции.

С уважением,

Дмитрий.

 
Dmitriy Gizlyk:

Александр,

В MT5 успешная отправка ордера не означает его исполнение, а только его постановка в очередь. Следовательно, когда вы отправляете повторный ордер на новом тике, возможно в очереди уже весит не исполненый ордер с предыдущего тика. В таком случае, при отправке второго ордера, Ваша позиция перевернется и на следующем тике вы ее будете опять закрывать.

В таком случае, самое простое, замерить время срабатывания ордера и установить задержку выполнения программы после отправки ордера.

Второй вариант, перед отправкой ордера, проверять наличие не исполненных ордеров в очереди.

Третий вариант, сохранить тикет отправленного ордера, установить флаг, что ордер уже отправлен. И прописать функцию OnTradeTransaction на проверку результата исполнения ордера. И только при отклонении ордера или не полном исполнении отправлять повторный ордер на закрытие позиции.

С уважением,

Дмитрий.

Огромное спасибо !!!!

зная о не знании  начал фантазировать с временем ,думал ошибка кроится в интервале  250мс

еще раз огромное спасибо!


  // 3 попытки закрытия позиции с интервалом 250 мс.
                for(int k = 0; k < 3; k++)
                {
Новый комментарий
Причина обращения: