Вопрос по принципу работы тестера (качество моделирования) - страница 2

[Forex Trader]

Полагаю, что "все-таки разница" появляется из-за того, что в алгоритме компилятора разработчиками "допущено допущение", не предполагающее такой дотошности от программера. Из собственного опыта знаю, что иногда при переводе из одной системы отсчета в другую (разные таймфреймы -- чем не системы?) -- это еще можно сделать довольно точно, а вот еще и в третью, четвертую и т.д. далее может возникать погрешность. т.к. алгоритм перевода это не всегда просто деление или уможение. А насчет остальных вопросов -- версий нет. Но есть предложение: не забивайте себе голову и будьте снисходительнее к ... к ... ну, к компилятору что-ли.
А за ссылочку спасиб .

[Forex Trader]

К вопросу о качестве моделирования.
Действительно, имела место быть концептуальная ошибка в расчёте качества. В чём она выражалась.
Данные, которые не моделировались из-за того, что они не попали в диапазон дат влияли на расчёт качества. То есть, чем больше данных осталось "за бортом", тем хуже процент. Хотя должно быть совсем наоборот.
Эта ошибка поправлена. Спасибо, что обратили наше внимание на неё.