Обсуждение статьи "Ценовые каналы в MQL5 без предположений о форме распределения: Квантильная регрессия методом итеративно перевзвешенных наименьших квадратов (IRLS)"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Ценовые каналы в MQL5 без предположений о форме распределения: Квантильная регрессия методом итеративно перевзвешенных наименьших квадратов (IRLS):

Мы строим скользящий ценовой канал по условным квантильным прямым уровней 0.1, 0.5 и 0.9, оцениваемым методом итеративно перевзвешенных наименьших квадратов (IRLS) с квантильной функцией потерь (pinball loss); реализация включает класс для повторного использования и два индикатора MetaTrader 5. Мы проверяем охват внутри выборки, анализируем пересечение квантильных прямых и сравниваем ширину канала со средним истинным диапазоном (ATR), шириной полос Боллинджера и шириной регрессионного канала на одинаковых горизонтах. Проверки в тестере стратегий показывают, что границы канала носят описательный характер, тогда как нормированная ширина служит признаком волатильности и рыночного режима.

Практически каждый ценовой канал, который рисует трейдер, основывается на одних и тех же двух показателях: среднем значении и стандартном отклонении. Регрессионный канал строит прямую, описывающую средний уровень цены в окне, и задает границы на расстоянии фиксированного числа стандартных отклонений остатков от нее; полосы Боллинджера строятся аналогично вокруг скользящего среднего. Оба подхода опираются на редко формулируемые явно предположения: цена распределена симметрично относительно своего тренда, а стандартное отклонение содержательно характеризует величину отклонений от него. Для реальных цен оба предположения неверны. Разброс цены определяется несколькими крупными барами, которые завышают стандартное отклонение, а отклонения выше и ниже тренда часто несимметричны.

В этой статье мы создадим канал, который не основывается ни на одном из этих допущений. Вместо того чтобы оценивать среднее значение в окне и измерять стандартное отклонение, мы непосредственно строим три условные квантильные прямые: они описывают квантили цены уровней 0.1, 0.5 и 0.9 как функции положения в окне. Каждая прямая строится независимо путем минимизации квантильной функции потерь (pinball loss) с помощью компактной процедуры, реализующей метод итеративно перевзвешенных наименьших квадратов (IRLS). В результате получается канал, не требующий предположений о распределении: при его построении не вычисляется стандартное отклонение и не предполагается нормальность распределения, а сам канал может быть асимметричным, если асимметричны данные. Вы узнаете, как выполняется такая аппроксимация и как реализовать ее в виде класса для многократного использования и двух индикаторов MetaTrader 5. Затем мы проведем тестирование: проверим, действительно ли три прямые делят данные в окне в пропорциях, соответствующих их квантильным уровням; сравним ширину канала с шириной полос Боллинджера, средним истинным диапазоном (ATR) и шириной регрессионного канала при одной и той же глубине расчета; а также посмотрим, как намеренно наивный советник ведет себя в тестере стратегий на четырех инструментах.

Автор: Adedayo David Gbadebo