Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья От одной цены к четырём: Методы оценки волатильности на основе ценового диапазона в MetaTrader 5:
Почти каждый инструмент анализа волатильности, которым пользуется пользователь MetaTrader 5, использует лишь одно значение на бар. Полосы Боллинджера рассчитываются на основе стандартного отклонения цен закрытия. Средний истинный диапазон (ATR) по своей сути ближе к тому, что нам нужно, но это сглаженный диапазон, а не оценка дисперсии, и в качестве такой оценки его редко используют. Между тем каждый бар, отображаемый терминалом, содержит четыре цены: цену открытия, максимум, минимум и цену закрытия, причём максимум и минимум внутри бара несут много информации о том, насколько сильно в действительности двигалась цена. Отбрасывая их, мы теряем информацию, и эту потерю можно измерить.
В научной литературе этот вопрос был решен ещё несколько десятилетий назад. Семейство методов оценки волатильности на основе ценового диапазона, начало которому положил Паркинсон в 1980 году и которое усовершенствовали Гарман и Класс в том же году, затем Роджерс и Сатчелл и, наконец, Янг и Чжан в 2000 году, позволяет извлекать гораздо больше информации из тех же баров. При заданной длине окна хороший метод оценки волатильности на основе ценового диапазона достигает той же статистической точности, что и метод оценки по ценам закрытия, используя лишь часть данных, или, что равнозначно, позволяет на уже имеющемся окне получить гораздо более плавный ряд оценок волатильности, быстрее реагирующий на изменения. Однако в MetaTrader 5 они не представлены среди стандартных индикаторов, а в CodeBase нет аккуратной реализации этого классического семейства методов оценки, пригодной для повторного использования: поиск выдаёт модели GARCH и базовый ATR, но не реализацию, объединяющую метод оценки Паркинсона, метод оценки Гармана—Класса и метод оценки Янга—Чжана за единым интерфейсом.
В этой статье мы восполняем этот пробел. Мы создаём единую автономную библиотеку VolatilityEstimators.mqh, в которой реализованы четыре метода оценки волатильности — от простейшего базового до самого сложного. Затем мы используем эту библиотеку для создания двух индикаторов. Первый — сравнительная панель, на которой совместно отображаются результаты всех четырёх методов оценки, чтобы вы могли увидеть разницу в статистической эффективности на своих графиках. Второй — практический инструмент: полосы волатильности, ширина которых определяется с помощью устойчивого к ценовым разрывам метода оценки Янга—Чжана, а не стандартного отклонения цен закрытия. К концу статьи вы поймёте, что измеряет каждый метод оценки, почему они различаются и в каких случаях стоит выбирать каждый из них, а также получите рабочий код, который сможете использовать в своих проектах.
Автор: Adeolu Kayode Gbadebo