ФорумРазделы

Обсуждение статьи "От прогноза цены к узкому торговому уравнению"

Новый комментарий

Опубликована статья От прогноза цены к узкому торговому уравнению:

Исследуется прогноз следующего часового движения EURUSD H1 на длинной истории. Сравнивается исходное ценовое уравнение с простейшим ориентиром, после чего задача переносится на направление и величину следующего изменения с хронологическим разделением данных. Отдельно анализируется переход 23:00→00:00 и его поведение на 100 последовательных двухмесячных участках вне обучения. Читатель получает воспроизводимую схему подготовки данных и отбора сигналов по уверенности.

Всё началось с довольно красивой идеи. Попробуем описать следующее значение цены EURUSD формулой, в которой есть две предыдущие цены, их квадраты, разность и синус. Формула выглядит достаточно гибкой. Но прежде чем восхищаться её сложностью, зададим самый простой вопрос: она действительно прогнозирует лучше, чем правило "следующая цена примерно равна текущей"?

Проверка быстро охладила энтузиазм. На 165 467 часовых барах с 3 января 2000 года по 31 июля 2026 года ошибка исходного уравнения составила 10.634 pip. У простейшего прогноза Close(t+1)=Close(t) практически те же 10.634 pip. Направление следующего часа формула угадывала в 49.26% случаев. То есть сама сложность ещё ничего не дала.

На этом этапе исследование стало содержательнее. Вместо того чтобы добавлять коэффициенты, мы поменяли сам вопрос. Модель перестала угадывать абсолютную цену и стала оценивать следующее движение. Данные разделили строго по времени. Выходные и другие разрывы исключили из цели. Вместе с направлением начали учитывать величину abs(P(up) - 0.5). Ниже я называю её уверенностью только как ранжирующий показатель модели: она не калибрована и не означает реальную вероятность выигрыша.

Дальше появились версии V3, V4 и V5. Важно сразу развести их статус. V3: исходный исследовательский этап. Час 23:00 был найден после просмотра результатов V3, поэтому V4 уже проверяет постфактум сформированную гипотезу. V5 сохраняет классификатор, но добавляет исторически выбранный параметр Stop Loss. Поэтому это отдельная торговая модификация, а не та же модель. AUDUSD M15, GBPUSD M30 и USDCAD M15 проверялись позднее как тест переносимости. Эти прогоны не являются заранее зарегистрированными независимыми экспериментами.

Автор: Galym Yechshanov

Новый комментарий