Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 53): Разворотные модели "двойная вершина" и "двойное дно""

[MetaQuotes]

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 53): Разворотные модели "двойная вершина" и "двойное дно":

Создадим программу на языке MQL5, которая по подтвержденным свинговым опорным точкам выявляет паттерны "двойная вершина" и "двойное дно" и торгует по ним на основе четких правил. Детектор сопоставляет экстремумы с учетом допуска, определяет линию шеи и применяет фильтры баланса отрезков и расстояния между экстремумами, чтобы отсеять слабо выраженные паттерны. Программа поддерживает вход при пробое линии шеи или (опционально) при откате к ней. Стоп-лосс размещается за экстремумом, а цели рассчитываются по проекции высоты паттерна или по соотношению вознаграждения и риска.

"Двойная вершина" и "двойное дно" — это ситуации, когда рынок дважды не может преодолеть один и тот же ценовой уровень. При формировании паттерна "двойная вершина" цена достигает максимума, откатывается, затем вновь поднимается примерно до того же уровня и разворачивается вниз. То, что вторая попытка роста не приводит к обновлению максимума, указывает на истощение сил покупателей. Паттерн "двойное дно" представляет собой зеркальную картину: формируются два минимума примерно на одном ценовом уровне. Со второй попытки продавцам не удается опустить цену ниже, и контроль вновь переходит к покупателям. Линия, проведенная через точку промежуточного разворота между двумя экстремумами, называется линией шеи. Это ключевой уровень: паттерн считается завершенным только после закрытия бара за ним.

Подход на основе правил эффективнее визуальной оценки, поскольку каждый субъективный критерий в нем выражается конкретным параметром. Для сопоставления экстремумов задается допуск, зависящий от высоты паттерна, а для проверки баланса сравнивается число баров на каждом из двух отрезков, что позволяет отсеивать несимметричные фигуры. Фильтр расстояния между экстремумами отсеивает слишком близко расположенные экстремумы, а опциональная проверка предшествующего тренда — паттерны в середине диапазона, где нет движения, которое могло бы развернуться. Если паттерн проходит фильтры, все опорные уровни определены однозначно: линия шеи задает уровень срабатывания сигнала на вход, более дальний из двух экстремумов служит точкой привязки стоп-лосса, а расстояние от линии шеи до этого экстремума определяет целевой уровень. Пробой линии шеи подтверждает разворот, а откат для повторного тестирования этого уровня дает альтернативную возможность входа, часто по более выгодной цене. Ниже представлена общая архитектура стратегии.

Автор: Allan Munene Mutiiria