Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 52): Модель tCISD с SSMT и Quarterly Theory"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 52): Модель tCISD с SSMT и Quarterly Theory:

Мы разрабатываем на языке MQL5 программу tCISD, которая сочетает циклы Quarterly Theory, привязанные к нью-йоркскому времени, с SSMT-дивергенцией между торгуемым и коррелирующим символами, чтобы точнее выбирать момент разворота. В статье показано, как разметить циклы и четверти, выявить расхождение между символами по снятию ликвидности и определить уровень tCISD, пробой которого подтверждает смену характера доставки цены. Вы получите рабочую логику входа, которая активирует сетап при появлении дивергенции и открывает позицию после подтверждающего закрытия бара или при ретесте.

Модель tCISD основана на идее, что время, а не только цена, определяет вероятный момент разворота рынка. В концепции Quarterly Theory торговый день делится на повторяющиеся циклы, а каждый цикл — на четыре четверти. Временная сетка привязана к фиксированному моменту по нью-йоркскому времени, а не ко времени сервера брокера. В первой четверти, как правило, происходит накопление; во второй формируется начальное движение и задается уровень, который мы принимаем за True Open; в третьей часто происходит разворот или манипуляция; в четвертой — распределение. Используя эту сетку, мы учитываем не только то, что делает цена, но и то, на каком этапе цикла это происходит. Вместо смутного представления о подходящем моменте получаем фиксированные временные окна, по которым можно проверять торговые сигналы.

Эту временную структуру дополняет дивергенция, которая и дает модели преимущество. Для выявления SSMT-дивергенции мы сравниваем торгуемый символ с коррелирующим за одну и ту же четверть. Сигнал возникает, когда оба символа расходятся во мнении о том, какой экстремум был снят. Если торгуемый символ снимает ликвидность за максимумом предыдущей четверти, а коррелирующий символ не делает того же за своим максимумом, один из них дает ложное представление о силе движения. Это расхождение указывает, что взятие максимума было снятием ликвидности, а не истинным пробоем; зеркальная ситуация на минимумах предупреждает о бычьем развороте. Дивергенция указывает на вероятный разворот, но не задает триггерную цену сигнала на вход. Именно эту роль выполняет уровень tCISD — цена открытия последней свечи противоположного направления. Пробой этого уровня обозначает смену характера доставки цены и подтверждает намерение рынка двигаться в новом направлении. Экстремум четверти, за которым была снята ликвидность, становится точкой привязки стоп-лосса. Ниже приведена иллюстрация циклов Quarterly Theory.

Автор: Allan Munene Mutiiria