Обсуждение статьи "Построение системы обнаружения дивергенций (Часть III): Советник Adaptive SuperTrend"

Новый комментарий

Опубликована статья Построение системы обнаружения дивергенций (Часть III): Советник Adaptive SuperTrend:

В статье реализован автономный советник Adaptive SuperTrend, который выполняет внутренние расчеты на выбранном таймфрейме без использования внешних буферов и файлов индикаторов. В нем предусмотрены расчет размера позиции в лотах на основе риска, стоп-лоссы на основе ATR, пошаговый трейлинг по соотношению прибыли и риска (RR), дополнительное подтверждение для защиты от перерисовки, которое можно включить, и управление торговлей по сессиям. На практике эту структуру можно использовать повторно для единообразной обработки сигналов при появлении нового бара и проверки ордеров на соответствие требованиям брокера.

В предыдущей статье (Часть II) мы разработали индикатор Adaptive SuperTrend — систему следования за трендом, которая сочетает SuperTrend с анализом дивергенций на основе либо MPO4, либо RSI. Динамически уменьшая множитель ATR при появлении дивергенции против текущего тренда, индикатор пытается раньше выявлять ослабление тренда, сохраняя при этом структуру, благодаря которой SuperTrend популярен среди трейдеров.

В этой статье мы создадим автоматический советник на основе концепции Adaptive SuperTrend. Вместо использования отдельного индикатора, подключенного к графику, все расчеты будут выполняться внутри советника. Это сделает его автономным и пригодным как для реальной торговли, так и для тестирования стратегии. По ходу работы мы добавим динамический расчет размера позиции, установку стоп-лоссов на основе ATR, трейлинг-стопы по соотношению прибыли и риска, дополнительное подтверждение для защиты от перерисовки, которое можно включить, а также фильтрацию сделок по торговым сессиям.


Автор: Solomon Anietie Sunday

Новый комментарий