Обсуждение статьи "Построение системы обнаружения дивергенций (Часть II): Пользовательский индикатор Adaptive SuperTrend"

Новый комментарий

Опубликована статья Построение системы обнаружения дивергенций (Часть II): Пользовательский индикатор Adaptive SuperTrend:

В статье мы усовершенствуем индикатор SuperTrend, добавив модуль обнаружения дивергенций (MPO4 или RSI), который динамически уменьшает множитель ATR при ослаблении моментума. В ней рассматриваются формула сжатия, перенос состояния без перерисовки с использованием отдельных буферов, а также пошаговая реализация индикатора на языке MQL5 с отображением на ценовом графике. Вы узнаете, как интерпретировать стрелки и переключения линии, настраивать входные параметры и применять индикатор для трейлинга по правилам и более раннего подтверждения сигналов.

В предыдущей статье мы представили MPO4 — осциллятор на основе рыночного давления, который измеряет направленное усилие, стоящее за движениями цены, взвешивая тела свечей относительно недавней волатильности. В сочетании с механизмом обнаружения опорных точек без перерисовки он позволил нам выявлять бычьи и медвежьи дивергенции. Они показывают моменты, когда давление покупателей или продавцов, лежащее в основе движения цены, начинает ослабевать перед возможным разворотом рынка.

Перед трейдерами, торгующими по системе, возникает задача: когда дивергенция предупреждает нас об угасании тренда, как скорректировать правила управления сделкой, чтобы извлечь из этого выгоду?

Многие трейдеры используют трендовые инструменты, такие как SuperTrend, для управления входами в рынок и трейлинг-стопами. Индикатор SuperTrend, бесспорно, помогает трейдерам эффективно удерживать позиции во время продолжительных движений, но его математическая модель негибка. Чтобы линия следовала за ценой, стандартный индикатор SuperTrend умножает средний истинный диапазон (ATR) на фиксированную константу (например, 3,0). При этом не учитывается, усиливается ли моментум беспрепятственно или уже близок разворот; линия неизменно сохраняет фиксированную дистанцию, пока цена резко не развернется и не пересечет ее.

Такая негибкость приводит к двум неприятным для трейдеров ситуациям:

  1. потеря прибыли — во время разворота цене приходится пройти огромное расстояние, чтобы достичь фиксированной линии SuperTrend, из-за чего трейдер теряет значительную часть плавающей прибыли до срабатывания трейлинг-стопа;
  2. поздние входы — когда начинается новый тренд, сигнал на вход срабатывает только после того, как цена уже пересекла удаленную линию SuperTrend, из-за чего трейдер упускает самую раннюю фазу нового направленного движения.


Автор: Solomon Anietie Sunday

Новый комментарий