Обсуждение статьи "За пределами максимальной просадки: Создание анализатора ДНК просадки на MQL5"

[MetaQuotes]

Опубликована статья За пределами максимальной просадки: Создание анализатора ДНК просадки на MQL5:

Максимальная просадка — это одно число, за которым скрывается то, что действительно важно: как часто снижается кривая эквити, как долго она остается ниже предыдущего пика и как быстро восстанавливается. В этой статье мы создадим нативный инструмент на MQL5, который восстанавливает кривую просадки, разбивает ее на отдельные эпизоды (глубина, продолжительность, время восстановления), рассчитывает индекс Ulcer, индекс боли и фактор восстановления, а затем объединяет эти показатели в единую оценку устойчивости с практическими рекомендациями. Никаких внешних библиотек, никакого Python, никакого ИИ.

Рассмотрим пример из начала статьи подробнее. Предположим, что две стратегии тестируются за один и тот же период с одинаковым начальным капиталом и у обеих максимальная просадка достигает 18%. Посмотрим, насколько по-разному они могут прийти к этому значению:

• У стратегии A происходит одно глубокое снижение. За три недели она теряет 18%, а затем в течение двух недель восстанавливается до нового максимума. До конца года ее эквити остается вблизи достигнутого максимума.
• У стратегии B эквити никогда не снижается на 18% за один раз. Вместо этого ее эквити постепенно снижается из-за длинной серии небольших убытков и семь месяцев остается ниже предыдущего пика. Просадка достигает 18% лишь в самой нижней точке этого затяжного снижения.

У обеих фиксируется одинаковая максимальная просадка. Фильтр риска, учитывающий только это число, считал бы их равноценными. Но это не так. Для стратегии A характерны резкая просадка и последующее уверенное восстановление. Для стратегии B характерно медленное истощение счета, из-за которого счет большую часть года остается в просадке. Продолжать торговать по такой стратегии гораздо труднее, и трейдер с гораздо большей вероятностью откажется от системы в самый неподходящий момент.

Суть проста. Просадку, которую вы способны выдержать, можно пережить. Просадка, длящаяся месяцами, испытывает вашу дисциплину, а также терпение всех, чьими деньгами вы управляете. Чтобы различить эти два случая, нужно не ограничиваться самой глубокой точкой просадки, а оценить характер всего снижения.

Автор: Cristian David Castillo Arrieta