Обсуждение статьи "Перекрестный рекуррентный количественный анализ (CRQA) в MQL5: Разработка полноценной библиотеки анализа"

Новый комментарий

Опубликована статья Перекрестный рекуррентный количественный анализ (CRQA) в MQL5: Разработка полноценной библиотеки анализа:

В этой статье библиотека RQA для MQL5 расширяется до перекрестного рекуррентного количественного анализа (Cross Recurrence Quantification Analysis, CRQA) для сравнения двух временных рядов. Мы реализуем вложение двух рядов, построение матрицы перекрёстной рекуррентности, адаптированные метрики (CRR, CDET, CLAM, CENTR и другие), а также анализ в скользящем окне с возможностью ускорения на графическом процессоре (GPU) через OpenCL. Готовый к использованию индикатор сравнивает два торговых инструмента (символа) в режиме реального времени, поддерживая выравнивание по временным меткам и нормализацию для практического межрыночного анализа.

На изображении ниже показан индикатор CRQA, сравнивающий два торговых инструмента на графике в режиме реального времени. В отдельном окне под ценовым графиком отображаются четыре метрики: доля перекрёстной рекуррентности (CRR), перекрёстная детерминированность (CDET), перекрёстная ламинарность (CLAM) и перекрёстная энтропия (CENTR). Каждая из них вычисляется в скользящем окне.

CRQA на графике EURUSD

Рис. 1. Индикатор CRQA в отдельном окне, отображающий метрики CRR, CDET, CLAM и CENTR для двух торговых инструментов в режиме реального времени

Когда показатель CRR высок, оба ряда часто попадают в схожие состояния. Когда показатель CDET высок, ряды не только попадают в схожие состояния, но и делают это в схожих последовательностях, то есть их траектории развиваются параллельно. Когда показатель CLAM резко возрастает, один или оба ряда застревают вблизи общего состояния. Эти метрики меняются со временем, и именно динамика этих изменений позволяет определить, когда связь усиливается, ослабевает или полностью разрушается.

Именно это и является результатом работы библиотеки. В оставшейся части этой статьи рассказывается, как она работает и как устроена.


Автор: Hammad Dilber

Новый комментарий