Обсуждение статьи "Автоматическое принятие и отклонение изменений ML-советника в MIDAS/MQL5: защита от переобучения через проверку устойчивости"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Автоматическое принятие и отклонение изменений ML-советника в MIDAS/MQL5: защита от переобучения через проверку устойчивости:

В статье рассматривается Robustness Guard для отбора изменений торговой ML-модели в MIDAS. Кандидаты сравниваются с зафиксированной базовой версией на нескольких временных блоках и принимаются только при улучшении целевой оценки без нарушения ограничений по Profit Factor, просадке, числу сделок, стабильности месяцев и концентрации по инструментам. Механизм перенесён в MQL5 и дополнен self-test и shadow-режимом.

В этой статье MIDAS — это не отдельная ML-модель, а весь исследовательский и торговый контур, в котором модели обучаются, сравниваются, отбираются и затем используются в MetaTrader 5.

У системы есть текущая рабочая версия — champion, которая считается базовой. Любое изменение создаёт нового кандидата: это может быть другая конфигурация CatBoost, новый порог входа, изменённая калибровка вероятности или набор связанных параметров. Кандидат не заменяет рабочую модель автоматически, даже если показывает более высокий Profit Factor или лучший итоговый score.

MIDAS рассматривает обновление модели как процедуру допуска. Кандидат сравнивается с зафиксированной базовой версией на нескольких временных участках, после чего проходит Robustness Guard — набор ограничений по просадке, количеству сделок, стабильности результата, концентрации торговли и поведению на худшем временном блоке. Только сочетание улучшения и прохождения Guard позволяет принять новую версию. В противном случае происходит логический ROLLBACK: кандидат отбрасывается, а рабочая версия остаётся прежней.

Автор: Yevgeniy Koshtenko