Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Двухуровневая адаптация торговой политики (Окончание)"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Двухуровневая адаптация торговой политики (Окончание):
Статья завершает адаптацию D2Skill к алгоритмической торговле и собирает полный учебный контур. Разобраны обучение Forecast, базового Актёра и Критиков, формирование Task и Step Skills и калибровка Utility на парных траекториях. Для каждого шага приведены настройки, кодовые точки интеграции и контрольные метрики. Итоговое OOS‑сравнение одной политики с памятью и без неё показывает влияние двухуровневой памяти на результат и риск.
После стартовой просадки кривая перешла к росту. Во второй половине теста появились более длинные откаты. Тем не менее итог остался положительным. Загрузка депозита не превысила 1%.
Во втором прогоне были включены оба банка навыков и поиск с учётом Utility. Модель совершила 151 сделку и получила 284,36 USD чистой прибыли. Доходность выросла до 28,44%. Profit Factor составил 1,42, Recovery Factor — 3,01, коэффициент Шарпа — 2,68. Максимальная просадка по средствам равна 7,36%.
Автор: Dmitriy Gizlyk