Обсуждение статьи "Моделирование рынка: Position View (XV)"

 

Опубликована статья Моделирование рынка: Position View (XV):

В этой статье я постараюсь как можно проще объяснить, как можно использовать обмен сообщениями между приложениям. Цель в том, чтобы вы могли создать что-то работоспособное максимально простым и эффективным способом, когда это возможно. Не знаю, удастся ли мне донести идею, лежащую в основе этой концепции, поскольку тому, кто сталкивается с ней впервые, её не так-то просто понять. Кроме того, я воспользуюсь случаем, чтобы показать вам, как изменить систему репликации/моделирования, чтобы вы могли отлаживать советник или любой другой код, который разрабатываете. И всё это — столь же просто и прямо.

В предыдущей статье «Моделирование рынка: Position View (XIV)» я показал, как добавить необходимые детали, чтобы линии тейк-профита / стоп-лосса отображали результат, связанный с их срабатыванием. То есть, когда цена достигала одного из этих уровней — стоп-лосса или тейк-профита, — мы могли узнать, была бы это прибыль или убыток и какова была бы их величина. Пока что мы выражаем этот результат в пунктах, поскольку еще не работаем с денежными суммами.

В той же статье я пообещал подробно объяснить, как обмен сообщениями и событийное программирование делают возможной работу такого кода, какой я здесь представляю, как многие могут легко убедиться. Я включаю исполняемые файлы в прикрепленный файл, когда они становятся достаточно стабильными, а также показываю полный код, чтобы другие программисты имели доступ к информации и к тому, что именно реализуется.

Хотя код, представленный в предыдущей статье, работает отлично, мы можем пойти гораздо дальше. Чтобы упростить объяснение, я решил снова опубликовать тот же код, но с обновлёнными вызовами. Он работает так же, как и предыдущая версия. Хотя реализация немного изменилась, отдельно объяснять её не нужно: если вы поймёте то, что я объясню в этой статье, то сможете понять и код, если следили за серией до этого момента. Начнём.


Автор: Daniel Jose