Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 45): Инверсный разрыв справедливой стоимости (IFVG)"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 45): Инверсный разрыв справедливой стоимости (IFVG):

В этой статье мы создадим в MQL5 систему, которая обнаруживает разрывы справедливой стоимости (FVG) и отслеживает их переход в состояние инвертированного FVG (IFVG). Она выявляет бычьи и медвежьи FVG на последних сформированных барах с фильтрацией по минимальному размеру разрыва, отслеживает состояния FVG Normal, Mitigated и Inverted в зависимости от взаимодействия цены с зоной (митигация при пробое дальней границы, возврат цены в зону после митигации и инверсия фиксируется, когда после повторного входа цена закрывается за дальней границей, выходя изнутри зоны), игнорирует новые FVG, ценовые диапазоны которых перекрываются с уже существующими зонами, и ограничивает число отслеживаемых FVG.

Разрыв справедливой стоимости (FVG) — это концепция Price Action (анализа движения цены), описывающая дисбаланс или незаполненный зона FVG между свечами, возникший из-за сильного давления покупателей или продавцов. Бычий FVG обычно образуется, когда минимум более поздней свечи находится выше максимума более ранней, а медвежий — когда максимум более поздней свечи расположен ниже минимума более ранней. Такие области могут выступать потенциальными зонами поддержки или сопротивления, к которым цена возвращается для заполнения разрыва. Инверсный разрыв справедливой стоимости (IFVG) возникает, когда ранее митигированный FVG, то есть зона, у которой цена уже пробила дальнюю границу, повторно входит в зону, а затем инвертируется при закрытии цены за дальней границей при выходе изнутри зоны. Это сигнализирует о развороте: митигированный бычий FVG становится медвежьим, если после повторного входа цена закрывается ниже его нижней границы. Митигированный медвежий FVG становится бычьим, если цена закрывается выше верхней границы. Последовательность состояний выглядит так: обычное состояние — исходный разрыв, митигация — пробой дальней границы зоны, возврат — повторный вход после митигации, инверсия — закрытие за дальней границей при выходе изнутри зоны. Именно инверсия служит ключевым торговым сигналом. Последовательность развития зоны включает этапы Normal, Mitigated, Retraced и Inverted; при этом в перечислении FVGState используются состояния Normal, Mitigated и Inverted, а этап Retraced фиксируется отдельным признаком ret.

Для митигированного медвежьего FVG, то есть исходного нисходящего разрыва, бычий IFVG формируется, когда цена после митигации повторно входит в зону и закрывается выше её верхней границы. В этом случае открывается покупка со Stop Loss ниже нижней границы и фиксированным уровнем Take Profit в пунктах. И наоборот, у митигированного бычьего FVG медвежий IFVG возникает при закрытии ниже нижней границы; открывается продажа со Stop Loss выше верхней границы. Ниже показаны возможные варианты таких моделей.

Мы будем обнаруживать FVG на последних сформированных барах с фильтром минимального размера, загружать исторические зоны при инициализации и обновлять их состояния Normal, Mitigated и Inverted — в зависимости от поведения цены. Новые FVG, ценовые диапазоны которых перекрываются с уже существующими зонами, будут игнорироваться, число отслеживаемых FVG — ограничиваться, а устаревшие записи — удаляться. По бычьим IFVG, образованным из исходных медвежьих FVG, будут открываться покупки, а по медвежьим IFVG, образованным из исходных бычьих FVG, — продажи. Также реализуем фиксированные торговые уровни, разные режимы и лимиты сделок для каждого FVG, трейлинг-стоп и визуализацию цветными прямоугольниками для разных состояний с подписями и значками митигации.

Автор: Allan Munene Mutiiria