Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Долговременная память торговых сценариев (RAG-память)"

 

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Долговременная память торговых сценариев (RAG-память):

Статья продолжает адаптацию фреймворка VLADriver-RAG к задачам алгоритмической торговли и описывает переход от отдельной сценарной ячейки к ограниченной двухуровневой памяти. Рассматриваются добавление и консолидация завершённого опыта, многоэтапный GPU-поиск глобального Top-K и формирование RAG-токенов с параметрами действия, релевантностью и средним результатом. Память сохраняет опыт вне весов сети и возвращает Актёру компактный исторический контекст при предсказуемом времени чтения.

В предыдущей статье мы определили элементарную ячейку памяти. Она объединяет центроид рыночного сценария с локальным набором центроидов действий и накопленной статистикой. Там же были подготовлены две базовые операции: сравнение нового эмбеддинга с памятью и поиск ближайшей пары для консолидации.

Теперь нужно перейти от одной ячейки к полноценному хранилищу. Оно должно:

  • принимать завершённые сценарии,
  • удерживать заданный объём,
  • возвращать несколько релевантных примеров в формате, пригодном для нейронной модели.

Этой задаче посвящена текущая статья.


Автор: Dmitriy Gizlyk