Обсуждение статьи "VQC-фильтр с живым обучением прямо в MQL5 поверх графового fair-value скальпера"

[MetaQuotes]

Опубликована статья VQC-фильтр с живым обучением прямо в MQL5 поверх графового fair-value скальпера:

В статье реализован двухслойный подход к входу в сделку: графовый fair-value скальпер по 28 валютным парам и вероятностный VQC‑фильтр — классически симулированная схема вращений с онлайн‑обучением в MQL5 через parameter‑shift и Adam. Разбираются кодирование признаков, аналитический градиент, согласование направлений, калибровка порога уверенности и защита от подглядывания в будущее. Читатель получает рабочую архитектуру фильтра и практические приёмы её интеграции в советник.

Задача этой статьи — добавить к готовому торговому сигналу отдельный вероятностный фильтр. Вместо частотных счётчиков используется небольшая параметризованная схема вращений, которую по‑английски называют variational quantum circuit (VQC), которую по-английски называют variational quantum circuit (VQC). Важная оговорка сразу: это не квантовый компьютер и не связь с квантовым железом. Это классическая линейная алгебра — обычные векторы и матрицы вращения, которая считается аналитически на CPU и лишь по структуре скопирована с квантовых схем. Называть её квантовой моделью можно только с этой оговоркой: реального квантового ускорения или квантовых эффектов здесь нет, есть просто удобная параметризация нелинейного преобразования признаков.

Второй слой статьи — graph fair‑value скальпер. Он строит граф курсов по котировкам 28 валютных пар и через DFS находит альтернативные пути пересчёта одной валюты в другую (EURUSD напрямую и через GBP, JPY и т. д.). Справедливая цена пары рассчитывается как средневзвешенное по всем найденным путям. Если рыночная цена сильно отклонилась от этой справедливой оценки, это кандидат на вход. VQC-модель в этой связке не открывает сделки сама — она подтверждает или отклоняет направление, предложенное графом, а также управляет размером позиции через сайзинг по Келли.

Автор: Galym Yechshanov