Предложения по тестеру стратегий, отладке и эмуляции движения внутри бара

[Forex Trader]

Уважаемые разработчики, возникло несколько идей, которые, надеюсь, окажутся полезными - поскольку я надеюсь, что тестер стратегий и отладчик увидят свет в ближайшем будущем - и, возможно реализоваными, хотя бы частично:

1. При тестировании стратегий в МТ3 невозможно провести бэк тестинг стратегий, если используется вызов пользовательских функций или индикаторов - это весьма неудобно.

2. В отладчике весьма неплохо предусмотреть не только пошаговую, но и потиковую отладку - то есть пошаговое исполнение по сэмулированым тикам - с одновременным просмотром всего этого на чартах.
Помню здесь, на форуме, поднимался вопрос об "игровом режиме", который с этой идеей пересекается - и тогда вы ответили, что раскрывать коды коммерческого сервера недальновидно - полностью согласен, но можно ведь сделать поростую "примочку" в виде длл, которая считывает историю с компьютера пользователя (можно предусмотреть, что бы пользователь и сам задавал файл по которому будет эмулироваться движение - не всем же нужны минутки - для дневных стратегий - это нонсенс, и если файла нет, то либо докачивать принудительно, либо брать минимальный, либо предоставить пользователю выбор - докачать или взять имеющийся, ... ну, вариантов масса) и потом эта длл эмулировала бы выдачу тиков (в соответствии с тиковыми объемами на баре) на отладчик и сам терминал - тогда сразу эту возможность можно было бы использовать и для режима тренинга (игрового режима).
Такой отладчик наверняка не всем нужен - и его можно выложить на вашем сайте отдельно, а не включать в стандартный файл установки. Есть масса компиляторов под С, С++ с открытым кодом - там наверняка есть коды отладчиков - в Гну С++ так точно :). А длл-ку неплохо бы включить в стандартную поставку - заодно и реализован был бы игровой режим - для "ручного" тестинга стратегий.

3. Сам алгоритм эмуляции внутрибарового движения - если я правильно помню, то у вас реализован такой :
if (C > O) O - L- H - C
if (C < O) O - H - L - C
это самый оптимальный с точки зрения стратегий алгоритм движения.
(ИМХО) должно быть наоборот :
if( C> O) O-H-L-C - то есть если цена закрытия выше,чем цена открытия, то сначала к хай, затем лоу и только потом клозе при этом тело свечи проходится дважды в разные стороны - то есть НЕОПТИМАЛЬНЫЙ (возможно и самый неоптимальный) - это дает большую гарантию, что стратегия работающая при таких условиях будет работать и в реальном рынке. Все это в соответствии с тиковыми объемами, конечно - самый простой способ - равномерно их распределить.
В качестве упражнения можно еще задать не равномерное распределение тиков, а движение в соответствии с "волнами Эллиотта" - 5 в сторону движения - 3 против :), правда время тестирования при этом резко увеличится, но если есть выбор - это всегда лучше, чем если его (выбора) нет.
Или дать возможность пользователю задать (выбрать) алгоритм эмуляции.


С уважением, Владислав.