О последовательном моделировании баров по умолчанию.
Все старые сообщения (начиная с апреля 2001 года) с предыдущего сайта хранятся в архиве.
В нем можно искать с помощью "Поиска по форуму".
Вот описывается волновой алгоритм моделирования:
https://www.mql5.com/en/forum
В нем можно искать с помощью "Поиска по форуму".
Вот описывается волновой алгоритм моделирования:
https://www.mql5.com/en/forum
Да, эту ссылку я имел ввиду, а про переключатель что скажете?
К сожалению, переключателя не будет. Теперь основной алгоритм моделирования баров изменен на использование
баров более мелких периодов в качестве опорных точек, что кардинально улучшает качество моделирования.
Возможно, мы сделаем API к процессу моделирования чтобы сторонние разработчики могли по-своему реализовать
механизм моделирования. Для этого достаточно будет написать свою DLL с механизмом моделирования.
баров более мелких периодов в качестве опорных точек, что кардинально улучшает качество моделирования.
Возможно, мы сделаем API к процессу моделирования чтобы сторонние разработчики могли по-своему реализовать
механизм моделирования. Для этого достаточно будет написать свою DLL с механизмом моделирования.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про моделирование баров сказано:
Как моделируются бары?
Для бычьих баров идет последовательное моделирование по ценам OLHC. Для медвежьих — OHLC.
Все нормально, хороший алгоритм, тестирующий по наихудшему сценарию.
При этом я полагаю, что вами применено не линейное, а волновое моделирование бара.
Механизм моделирования для MT3 обсуждался на старом форуме, как дать ссылку туда, не знаю, возможно, она уже не работает. Но если смотреть в архивах, то это была дата 22:22 24.09.03
Думаю, что точно так же, как и в третьей версии, моделирование бара можно будет переключать на три режима моделирования (OHLC points, spread/2 points, every 1 point). Это все нормально, все правильно, кроме, как мне кажется, одного.
Дело вот в чем, если мой алгоритм советника, построен таким образом, что искомая точка открытия позиции сползает за ценой, если цена идет против меня, то алгоритм моделирования бара, заложенный по умолчанию, «загонит» мой советник, в наиболее благоприятный вариант открытия позиции.
Вопрос: Нельзя ли сделать переключатель моделирования баров, для того чтобы, я мог включить в советнике, до момента открытия позиции, обратное моделирование, а после открытия позиции и после прохождения бара на котором открылись, переключить, на прямое моделирование (или моделирование по умолчанию).
Полагаю, вопрос понятен без примеров советника.