Обсуждение статьи "Переосмысливаем классические стратегии (Часть 21): Разработка комбинированной стратегии на основе полос Боллинджера и RSI"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть 21): Разработка комбинированной стратегии на основе полос Боллинджера и RSI:

В этой статье рассматривается разработка комбинированной алгоритмической торговой стратегии для рынка EURUSD. Эта стратегия сочетает в себе полосы Боллинджера и индикатор относительной силы (RSI). Исходные стратегии, основанные на правилах, давали высококачественные сигналы, но страдали от низкой частоты сделок и ограниченной прибыльностью. Мы проанализировали несколько итераций стратегии, выявив недостатки в нашем понимании рынка, повышенный уровень шума и пониженную эффективность работы стратегии. Благодаря надлежащему использованию алгоритмов статистического обучения, переносу цели моделирования на технические индикаторы, правильному масштабированию и сочетанию прогнозов машинного обучения с классическими правилами торговли, конечная стратегия позволила значительно повысить прибыльность и частоту сделок при сохранении приемлемого качества сигнала.

Полосы Боллинджера - это отличительный технический индикатор, используемый трейдерами с любым уровнем опыта. Чаще всего они используются либо для определения уровней поддержки и сопротивления, либо они также могут использоваться для реализации стратегий торговли на возврат к среднему. Основная идея, лежащая в основе их применения, заключается в том, что уровень цен имеет тенденцию возвращаться к равновесному уровню. Индикатор определяется скользящей средней, которая окружена верхней и нижней полосами, каждая из которых имеет заданное стандартное отклонение выше и ниже скользящей средней. Величина этого стандартного отклонения является важным параметром настройки индикатора.

При классической схеме, когда цена пробивает верхнюю полосу Боллинджера, ожидается, что цена вернется к центральной скользящей средней. И наоборот, когда цена пробивается ниже нижней полосы, ожидается движение вверх к равновесию. Однако на практике рынки не всегда ведут себя в таких четко очерченных границах. В некоторых рыночных режимах рынок демонстрирует склонность к возврату к среднему. В этом случае может быть прибыльной классическая настройка полос Боллинджера. При других режимах рынки следуют сильным трендам, а трейдеры, полагающиеся на эти классические правила, могут испытывать постоянные убытки. В связи с этим возникает нерешенный вопрос о том, как можно выгодно использовать полосы Боллинджера, несмотря на постоянные смещения в рыночном режиме.

Одним из возможных решений является объединение полос Боллинджера с другим техническим индикатором, чтобы помочь отфильтровать движения возврата к среднему значению и трендовые условия. На эту роль прекрасно подходит Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Благодаря сочетанию этих двух индикаторов длинные сделки рассматриваются только тогда, когда цена пробивается ниже нижней экстремальной полосы, а RSI одновременно входит в зону перепроданности. Это служит дополнительным подтверждением того, что цена, скорее всего, вернется к равновесию. Аналогично, когда цена пробивает верхнюю экстремальную полосу, короткие сделки рассматриваются только в том случае, если RSI также входит в зоны перекупленности, что увеличивает вероятность возврата к среднему значению.

Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana