Обсуждение статьи "Низкочастотные количественные стратегии в MetaTrader 5: (Часть 2) Бэктестинг lead/lag-анализа в SQL и MetaTrader 5"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Низкочастотные количественные стратегии в MetaTrader 5: (Часть 2) Бэктестинг lead/lag-анализа в SQL и MetaTrader 5:

В статье описывается полный конвейер, использующий анализ данных для поиска низкочастотных торговых возможностей lead/lag. Пошагово строится анализатор Lead/Lag на основе кросс-корреляции, с особым вниманием к самым распространенным ошибкам, которые новички чаще всего допускают при разработке запросов для анализа межактивной диффузии информации. После скрининга десятков коинтегрированных и коррелированных пар выбирается торговая пара-кандидат, оценивается её торговая реализуемость в чистом SQL-бэктесте. После того как пара проходит отбор, стратегия тестируется в MetaTester для оптимизации параметров. Советник с соответствующими настройками бэктеста и входными параметрами оптимизации предоставляется вместе со скриптами Python и SQL.

Вы, вероятно, уже слышали об «эффекте бабочки». Это простая для понимания метафора, популяризированная массовой культурой для иллюстрации теории хаоса. Вкратце она говорит, что взмах крыльев бабочки, например в Австралии, может вызвать землетрясение в Северной Америке. Это красивый образ, показывающий, что крошечные изменения в сложных системах, таких как погода, могут стать причиной огромных и непредсказуемых последствий.

Этот образ также прекрасно иллюстрирует центральную идею данной статьи и описываемого в ней анализа. Финансовые рынки похожи на сложные системы. Их часто моделируют как стохастические процессы, то есть процессы, в которых будущее состояние нельзя предсказать точно из-за влияния случайных факторов. Каждый тик, каждое изменение цены заключает в себе эти случайные факторы — так сказать, взмахи крыльев множества бабочек. Одни находятся рядом с изменением и оказывают прямое влияние; другие удалены и влияют косвенно. Но все они присутствуют и формируют цену.

Несмотря на эту неопределенность, специалисты в финансах пытаются проследить первопричины таких событий, как изменения цен. Они надеются, что понимание движущих факторов позволит им оценивать будущие исходы с разумными вероятностями. В этих поисках проявилась как минимум одна теперь уже очевидная истина: независимо от природы случайных факторов изменение распространяется на разные активы с разной скоростью. Поскольку время, необходимое изменению для распространения, может быть ценной информацией для лучшего понимания поведения вовлеченных активов, были разработаны методы его измерения. В этой статье мы рассмотрим один из таких методов.


Автор: Jocimar Lopes

Новый комментарий