Обсуждение статьи "Переосмысливаем классические стратегии (Часть 15): Стратегия пробоя диапазона предыдущего дня"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть 15): Стратегия пробоя диапазона предыдущего дня:

Трейдеры-люди уже давно работали на финансовых рынках до появления компьютеров, разработав практические правила, которыми они руководствовались при принятии решений. В этой статье мы вновь рассмотрим хорошо известную стратегию пробоя, чтобы проверить, может ли такая рыночная логика, усвоенная на опыте, конкурировать с систематическими методами. Наши результаты показывают, что, хотя первоначальная стратегия обеспечивала высокую точность, она страдала от нестабильности и слабого контроля рисков. Совершенствуя этот подход, мы продемонстрируем, как инсайты дискреционных трейдеров можно адаптировать в более надежные алгоритмические торговые стратегии.

Как уже отмечалось, мы обычно используем алгоритмы машинного обучения, чтобы помочь нам изучить взаимосвязи, которые проецируют прошлое на будущее. Однако мы почти всегда предполагаем, что такая взаимосвязь существует и её можно изучить на основе данных. Мы редко тратим время на то, чтобы доказать, что эти взаимосвязи вообще существуют. Дискреционные трейдеры в силу необходимости, по сути, были вынуждены искать надежные взаимосвязи, которые могли бы поддержать их карьеру. С этой точки зрения мы могли бы утверждать, что люди-трейдеры были вынуждены выполнять ручной труд, который может заложить основу для разработки наших моделей машинного обучения.

Поэтому мы стремимся преодолеть разрыв между машинным обучением и финансовой торговлей, используя эвристику и эмпирические правила, выработанные людьми за многие годы взаимодействия с рынками. Эти правила, которые трейдеры, как правило, научились соблюдать, могут служить основой, позволяющей нашим моделям изучать финансовые рынки более структурированным образом. Вместо того, чтобы наши модели доказывали взаимосвязи с нуля, мы можем опереться на принципы, чья состоятельность уже подтверждена временем. Это дает нашим моделям преимущество, а не требует, чтобы они начинали с нуля.

Самая важная часть нашего теста - доказать состоятельность стратегии, с которой мы начинаем. По этой причине наша торговая стратегия была основана на хорошо известном методе пробоя, основанном на связи между последовательными торговыми днями. Стратегия, по сути, довольно проста.

В начале каждого торгового дня мы отмечаем максимумы и минимумы предыдущего дня.

Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana