Обсуждение статьи "Кодекс рыночных состояний в MQL5 (Часть 1): Побитовое обучение на примере Nvidia"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Кодекс рыночных состояний в MQL5 (Часть 1): Побитовое обучение на примере Nvidia:

Мы начинаем новую серию статей, которая развивает наши предыдущие наработки, изложенные в серии о MQL5 Wizard, и продвигает их дальше по мере усиления нашего подхода к системной торговле и тестированию стратегий. В этой новой серии мы сосредоточимся на советниках, запрограммированных на удержание только одного типа позиций — преимущественно длинных. Сосредоточение на одном направлении торговли может упростить анализ, снизить сложность стратегии и дать важные наблюдения, особенно при работе с активами за пределами Forex. Поэтому в этой серии мы исследуем, эффективен ли такой подход для акций и других невалютных активов, где long-only-системы часто хорошо согласуются с подходом smart money и стратегиями институциональных участников.

Сегодня эта статья служит пилотным выпуском новой серии, которую мы будем выпускать под общим названием "Кодекс рыночного позиционирования в MQL5". Эти статьи будут посвящены целенаправленному изучению автоматизированной алгоритмической торговли для стратегий, которые в основном будут адаптированы под акции с преимущественно длинным уклоном. Наша адаптация концепции «кодекса» основана не только на «побитовом обучении» — структурированном подходе к разложению сигналов индикаторов на дискретные паттерны, — но и на включении крайне важного «машинного обучения». Использование дискретных паттернов, как мы рассматривали в предыдущей серии, впоследствии можно объединять для обучения с учителем и тестирования. Цель этого подхода — выявлять надёжные сигналы рыночного позиционирования за счёт изоляции и строгой оценки отдельных сигнальных паттернов.

В этой статье мы сосредоточимся на Nvidia Corporation (NVDA) — хорошо зарекомендовавшей себя, очень ликвидной и весьма динамичной компании, которая в значительной степени движима циклами технологических инноваций и активностью в сфере корпоративных слияний и поглощений. Мы хотим использовать эту рыночную сложность и, возможно, продемонстрировать устойчивость сочетания индекса относительной силы (RSI) и осциллятора DeMarker в дисциплинированном тактическом long-only-подходе. Планируемое окно тестирования — с августа 2021 года по июнь 2024 года — выбрано как обходное решение ограничений тестера стратегий MetaTrader 5, поскольку при тестировании нельзя учесть сплиты акций компании. В реальной торговле большинство брокеров обрабатывает такие события, но тестер стратегий пока не умеет корректно с ними справляться. Для NVDA, самой дорогой компании в мире, два последних сплита акций оказались очень близко к начальной и конечной датам нашего тестирования.

Одна из наших ключевых предпосылок в этой серии состоит в том, что в предыдущих статьях серии MQL5 Wizard наши побитовые паттерны, по-видимому, работали только независимо и не давали ощутимого эффекта при объединении друг с другом через целочисленный битовый входной параметр ‘patterns-used’. Поэтому мы хотим подробно проверить, сохраняется ли это явление, когда требуется строгое/независимое использование паттернов, зависящее от знаний и опыта трейдера, даже если мы придерживаемся конкретного типа позиции, например тестируем только длинные позиции. Когда у нас не было требования по конкретному типу позиции, аргумент против объединения нескольких паттернов состоял в том, что они преждевременно взаимно отменяли бы друг друга и тем самым давали бы «подогнанные под кривую» результаты при обучении, которые не переносились бы в реальные условия.

Автор: Stephen Njuki