Обсуждение статьи "Статистический арбитраж с использованием коинтегрированных акций (Часть 4): Обновление параметров модели в реальном времени"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Статистический арбитраж с использованием коинтегрированных акций (Часть 4): Обновление параметров модели в реальном времени:

В данной статье описывается простой, но комплексный алгоритм статистического арбитража для торговли корзиной коинтегрированных акций. В него входит полнофункциональный скрипт на языке Python для загрузки и хранения данных; тесты на корреляцию, коинтеграцию и стационарность, а также пример реализации сервиса Metatrader 5 для обновления базы данных и соответствующий советник. Здесь приведены некоторые проектные решения для справки и в целях содействия воспроизведению эксперимента.

Пришло время начать обновлять нашу модель коинтеграции в режиме реального времени. Точнее говоря, пришло время начать корректировать относительный вес каждой акции в нашем торговом портфеле с учетом последних расчётов, пока советник находится в рабочем режиме. До сих пор мы использовали одинаковые веса портфеля в наших объяснениях и тестах на исторических данных. Они служили средством упрощения, облегчающим понимание процесса, а также смысла и принципов работы лежащих в их основе статистических тестов. Однако в реальной жизни эти веса в портфеле меняются практически при поступлении каждого нового значения, то есть, в нашем случае, при закрытии каждого нового бара.

Но сначала немного контекста — краткий обзор, чтобы убедиться, что мы все на одной волне.

Мы разрабатываем своего рода «упрощенную» платформу для статистического арбитража — конвейер статистического арбитража, предназначенный для обычного розничного трейдера, использующего обычный ноутбук и имеющего стандартную пропускную способность сети. В этой серии статей мы приводим и описываем статистические тесты, используемые для поиска активов с высокой степенью корреляции для парной торговли, коинтегрированных акций для формирования портфеля, а также тесты, применяемые для оценки стационарности их относительных спредов, что необходимо для стратегий возврата к среднему значению, подобных нашей.


Автор: Jocimar Lopes

Новый комментарий