Обсуждение статьи "Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 3): Настройка базы данных"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 3): Настройка базы данных:

В данной статье представлен пример реализации сервиса MQL5 для обновления вновь созданной базы данных, используемой в качестве источника для анализа данных и торговли корзиной коинтегрированных акций. Подробно объясняются принципы построения базы данных, а словарь данных документирован для справки. Для создания базы данных, инициализации схемы и загрузки рыночных данных предоставляются скрипты на языках MQL5 и Python.

Наш советник должен в режиме реального времени отслеживать, остаются ли в силе веса портфеля, которые мы использовали ранее, или они изменились. В случае их изменения необходимо как можно скорее проинформировать EA о новых весах в портфеле. Кроме того, наш экспертный советник должен определять, остается ли сама модель актуальной. В противном случае необходимо проинформировать управляющего активами о том, какие активы подлежат замене, и как можно скорее внести соответствующие изменения в активный портфель.

Мы используем интеграцию Python в MetaTrader 5 и профессионально разработанные статистические функции из библиотеки statsmodels, но до сих пор работали исключительно с данными в режиме реального времени, загружая котировки (данные о ценах) по мере необходимости. Этот подход полезен на этапе предварительного изучения благодаря своей простоте. Но если мы собираемся обновлять наш портфель, модели или веса в портфеле, нам, возможно, стоит задуматься о сохранности данных. То есть нам нужно начать задумываться о хранении данных в базе данных, поскольку загружать данные каждый раз, когда они нужны, нецелесообразно. Более того, нам, возможно, придётся искать взаимосвязи между различными классами активов, между показателями, которые не учитывались в наших первых тестах на коинтеграцию.

Высококачественная, масштабируемая база данных с обширными метаданными является основой любой серьезной деятельности в области статистического арбитража. Учитывая, что проектирование баз данных — это весьма индивидуальная задача, поскольку хорошая база данных — это та, которая соответствует требованиям конкретного бизнеса, в данной статье мы рассмотрим один из возможных подходов к созданию базы данных, ориентированной на статистический арбитраж.


Автор: Jocimar Lopes

Новый комментарий