Обсуждение статьи "Неопределенность как модель (Часть 4): Случайные процессы — динамика неопределённости"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Неопределенность как модель (Часть 4): Случайные процессы — динамика неопределённости:
Статья вводит понятия и инструменты работы со случайными процессами в трейдинге: определения, характеристики, автокорреляционные функции и практическую классификацию. Рассматриваются белый шум, случайное блуждание, процессы Винера и Пуассона, а также марковские цепи и мартингалы. MQL5-скрипты демонстрируют генерацию реализаций и позволяют смоделировать эквити, подчёркивая математические ограничения стратегий.
Мы начали с изучения одной случайной величины, затем перешли к наборам из фиксированного числа величин. Рассматривая предельные теоремы — закон больших чисел (ЗБЧ) и центральную предельную теорему (ЦПТ), — мы убедились, что такой набор может включать сколь угодно большое количество элементов.
Теперь настало время для ключевого шага: расширить понятие набора случайных величин до бесконечности. Это приведёт нас к концепции случайного процесса.
Автор: Aleksey Nikolayev