Обсуждение статьи "Создание самооптимизирующихся советников в MQL5 (Часть 9): Двойное пересечение скользящих средних"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников в MQL5 (Часть 9): Двойное пересечение скользящих средних:

В этой статье описывается разработка стратегии двойного пересечения скользящих средних, которая использует сигналы с более высокого таймфрейма (D1) для определения входов на более низком таймфрейме (M15), при этом уровни стоп-лосса рассчитываются на основе промежуточного таймфрейма риска (H4). Вводятся системные константы, пользовательские перечисления и логика для режимов следования за трендом и возврата к среднему, при этом особое внимание уделяется модульности и последующей оптимизации с использованием генетического алгоритма. Такой подход обеспечивает гибкие условия входа и выхода, стремясь уменьшить запаздывание сигналов и улучшить тайминг сделок за счёт согласования входов на младших таймфреймах с трендами старших таймфреймов.

Наши первые попытки включали использование инструментов статистического моделирования для прогнозирования пересечений скользящих средних заранее. Мы добились определённого прогресса в этом направлении и обнаружили, что при подходящих рыночных условиях прогнозирование пересечений скользящих средних может быть более точным, чем прямое прогнозирование цены. Далее мы нашли ещё один способ дополнительно сократить запаздывание. Этот подход заключается в фиксировании периодов двух скользящих средних таким образом, чтобы они имели одинаковое значение, и создании пересечений за счёт применения одной скользящей средней к цене открытия, а другой — к цене закрытия. Эта альтернативная система показала свою эффективность, позволив дополнительно уменьшить задержку без использования сложных моделей — лишь за счёт одинакового периода и различия в применяемой цене для двух индикаторов.

В данном обсуждении мы рассматриваем ещё один уникальный подход, который ранее не изучали. Как и в большинстве задач в жизни и математике, существует несколько способов решения одной и той же проблемы, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Сравнивая эти альтернативы, мы стремимся понять, насколько сильно мы можем контролировать запаздывание системы.

Здесь мы попробуем реализовать то, что я называю стратегией двойного пересечения скользящих средних. Как показано на Рисунке 1, классическая стратегия пересечения скользящих средних обычно применяется на одном таймфрейме с двумя средними разных периодов. В отличие от предыдущего обсуждения, где обе скользящие имели одинаковый фиксированный период, на этот раз мы частично возвращаемся к классическому подходу, позволяя индикаторам использовать разные периоды.

Проблема исходной формы заключается в том, что подтверждение сигналов на вход часто поступает слишком поздно — уже после начала движения — что приводит к запоздалым входам или упущенным возможностям. 

Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana