Обсуждение статьи "Преодоление ограничений машинного обучения (Часть 2): Отсутствие воспроизводимости"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Преодоление ограничений машинного обучения (Часть 2): Отсутствие воспроизводимости:

В статье рассматривается, почему результаты торговли могут значительно различаться у разных брокеров, даже при использовании одной и той же стратегии и финансового символа, из-за децентрализованного ценообразования и расхождений в данных. Эта статья помогает разработчикам MQL5 понять, почему их продукты могут получать неоднозначные отзывы на MQL5 Marketplace, и призывает разработчиков адаптировать свои подходы к конкретным брокерам для обеспечения прозрачных и воспроизводимых результатов. В случае широкого распространения это может стать важной, узкоспециализированной передовой практикой, которая принесет пользу нашему сообществу.

Для этой дискуссии я случайным образом выбрал двух брокеров, которыми лично пользуюсь для самостоятельной торговли. В соответствии с правилами нашего сообщества, которые запрещают рекламу брокеров, их имена удалены и заменены на «Брокер А» и «Брокер Б».

Используя библиотеку Python для MetaTrader 5, я запросил у обоих брокеров ежедневные исторические данные по паре EURUSD за четыре года. При проверке я заметил, что временные метки не совпадают: данные одного брокера охватывают период с сентября 2019 года, а данные другого — только с августа 2020 года. Тем не менее, оба сервиса вернули ровно 1460 рядов ежедневных данных, корректно удовлетворив наш запрос.

Учитывая децентрализованный характер брокерских компаний, вполне ожидаемо, что их рабочие часовые пояса могут различаться. Однако менее очевидны последствия перехода на летнее время, признанных государственных праздников и других незначительных расхождений, которые могут еще больше исказить выравнивание временных меток.

Затем мы рассчитали 10-дневную доходность по паре EURUSD на обоих брокерах и обнаружили, что числовые характеристики символа EURUSD не совпадают друг с другом. Средняя доходность по паре EURUSD за 10 дней с Брокером A составила 0,000267, а с Брокером Б средняя доходность составила -0,000352. Это означает разницу примерно в 232% в ожидаемой доходности одного и того же базового актива.

Ситуация усугубляется тем, что ожидаемая доходность от Брокера А, по-видимому, сопряжена с риском, на 21% большим, чем ожидаемая доходность от Брокера Б. На это нас натолкнул тот факт, что разница в доходности между Брокерами выросла на одинаковую величину — 21%. 


Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana

Новый комментарий