Обсуждение статьи "Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 8): Оптимизируем тестирование новостных стратегий с помощью фильтров и логов"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 8): Оптимизируем тестирование новостных стратегий с помощью фильтров и логов:

В этой статье мы оптимизируем наш экономический календарь, добавив в него умную фильтрацию событий и логи для более быстрого и наглядного тестирования стратегий в режимах live и офлайн. Мы оптимизируем обработку событий, а журнал будем вести по действительно важным операциям и событиям на панели. Попробуем улучшить визуализацию стратегии. Все эти улучшения должны помочь тестировать и улучшать новостные торговые стратегии.

На данный момент мы пытаемся сделать так, чтобы одинаково эффективно можно было визуализировать и анализировать экономические события как в режиме реального времени, так и в офлайне. В этой части серии я представляю визуальный хронограф — это некая метафора оптимизированной системы обработки событий и логирования. Хронограф позволит точно и эффективно ориентироваться во временном пространстве при трейдинге на новостях.

Интеллектуальная фильтрация событий позволит существенно снизить вычислительную нагрузку в тестере стратегий. Мы будем предварительно отбирать только наиболее релевантные новости в пределах заданного пользователем диапазона дат. Это обеспечивает сопоставимую скорость тестирования на истории с режимом реальной торговли. Данный механизм фильтрации позволит сосредоточиться на важных событиях без необходимости обработки нерелевантных данных. Так мы сможем добиться плавного перехода между историческим моделированием и анализом рынка в реальном времени.

В дополнение к этому, система выборочного логирования будет выполнять отображать ключевую информацию, такую как исполнение сделок и обновления панели мониторинга, чтобы не перегружать журнал ненужными лишними деталями. Так мы получим чистый и не перегруженный интерфейс как в реальной работе так и при тестировании на истории. Возможность визуализации в двух режимах обеспечит тестирование стратегий на исторических данных в тестере стратегий с использованием той же интуитивной панели, что и в реальной торговле. Мы получим единый рабочий процесс в любых рыночных условиях. Ниже показано то, к чему мы стремимся.

Автор: Allan Munene Mutiiria