Обсуждение статьи "Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 31): Секреты шага создания проекта оптимизации (I)"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 31): Секреты шага создания проекта оптимизации (I):
В статье разбираются два практических аспекта работы конвейера оптимизации на базе Adwizard: диагностика и восстановление после сбоев генерации базы итогового советника, а также предварительный подбор диапазонов параметров стратегии до создания проекта. Показано, как анализ таблиц stages/jobs/tasks в SQLite и перезапуск этапов по статусам помогают восстановить процесс, а пробная оптимизация сужает пространство поиска, исключает избыточные параметры и снижает риск застревания в локальных максимумах.
Начнём с анализа того, почему у нас не создалась база данных итогового советника первого этапа. Напомним, что дело было так: мы создали три разных проекта оптимизации и запустили их выполнение на конвейере автоматической оптимизации. В результате мы ожидали получить три базы данных для итоговых советников, но получили только две. Для первого проекта база данных не была создана. Есть подозрение, что наиболее вероятная причина этого может быть не связана с какими-то ошибками в программном коде. Но эта причина может оказаться не единственной.
Далее рассмотрим, какая подготовительная работа должна предшествовать шагу создания проекта. Ведь в прошлой статье мы воспользовались почти всем готовым — и торговой стратегией и определёнными диапазонами оптимизируемых параметров и выбором времени оптимизации и прочими вещами. А за каждой такой вещью стоит тот или иной объем действий по получению нужных значений и обоснованию допустимости и эффективности их выбора.
Представим, что мы только что реализовали новую торговую стратегию и хотим использовать её для автоматической оптимизации. То есть шаг 1 по разработке торговой стратегии будем считать выполненным, а вот к исследованию поведения этой стратегии при разных значениях входных параметров мы ещё не приступили. Без такого, хотя бы беглого исследования, выполнить второй шаг не получится. Поэтому займемся предварительными запусками оптимизации советника первого этапа оптимизации вне конвейера автоматической оптимизации.
Автор: Yuriy Bykov