Обсуждение статьи "Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 6): Самоадаптирующиеся торговые правила (II)"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 6): Самоадаптирующиеся торговые правила (II):

В статье рассматривается оптимизация уровней и периодов RSI для получения более эффективных торговых сигналов. Будут представлены методы оценки оптимальных значений RSI и автоматизации выбора периода с использованием поиска по сетке и статистических моделей. Наконец, мы реализуем решение на языке MQL5, используя Python для анализа. Наш подход прагматичен, прост и направлен на то, чтобы с легкостью решать потенциально сложные проблемы.

В предыдущей статье, касавшейся самооадаптирующихся торговых правил, мы рассмотрели проблемы, с которыми сталкивается алгоритмический трейдер, пытающийся следовать передовым методам работы с индикатором RSI.

Мы обнаружили, что стандартизированные результаты не всегда получаются на основе данного показателя, поскольку зависят от нескольких факторов, таких как период, таймфрейм, а также конкретный рассматриваемый рынок.

Для решения этой проблемы мы предположили, что алгоритмические трейдеры могли бы изучать истинный диапазон индикатора, чтобы корректировать его среднее значение в соответствии с серединой наблюдаемого диапазона, а не с его полным возможным диапазоном. Это дает нам определенные гарантии в отношении генерации торговых сигналов, которые мы не можем получить, используя традиционные правила RSI. Мы получили дополнительный контроль над новым сигналом, регистрируя среднее отклонение от средней точки и записывая только сигналы, генерируемые кратными этому среднему отклонению.

Теперь мы перейдем от нашей первоначальной попытки разработать практическое решение к следующему этапу. Есть несколько моментов, которые мы можем улучшить по сравнению с нашей последней попыткой. Главное улучшение, к которому мы стремимся, — это возможность попытаться оценить значение выбранных нами уровней RSI. 

В нашем последнем обсуждении мы просто предположили, что отклонения, значительно превышающие среднее отклонение, как правило, могут быть более прибыльными. Однако мы не пытались проверить, так ли это на самом деле. Мы не пытались количественно оценить значение предлагаемых нами новых уровней и сравнить их со значением традиционных уровней, 70 и 30.

Кроме того, в нашем последнем обсуждении рассматривался случай, когда период RSI был фиксированным. Это упрощающее предположение сделало нашу концепцию более понятной. Сегодня мы обратим внимание на противоположную сторону проблемы, когда трейдер не уверен в правильности выбора периода.


Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana

Новый комментарий