Обсуждение статьи "Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 5): Самоадаптирующиеся торговые правила"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 5): Самоадаптирующиеся торговые правила:

Правилам безопасного использования индикатора не всегда легко следовать. Спокойные рыночные условия могут неожиданно приводить к появлению на индикаторе значений, которые не будут считаться торговым сигналом, что приведет к упущенным возможностям для алгоритмических трейдеров. В статье рассматривается потенциальное решение проблемы, а также создание торговых приложений, способных адаптировать свои торговые правила к имеющимся рыночным данным.

На рис. 1 ниже мы применили 20-периодный RSI к дневной цене золота в долларах США. Читатель может заметить, что ни одно из ожидаемых показаний не наблюдалось в течение длительного периода в 3 месяца. Глядя на линию тренда, проведенную на графике, можно заметить, что с сентября по декабрь 2019 года цена на золото находилась в сильном нисходящем тренде.

Однако если читатель обратит более пристальное внимание, он заметит, что в течение этого периода нисходящего тренда наш индикатор RSI не подавал ожидаемых сигналов для входа в короткую позицию.

Рис. 1. Рыночные условия могут не дать ожидаемых показаний технического индикатора, что приведет к непреднамеренному поведению

Некоторые читатели могут возразить: "Можно попробовать изменить период соответствующим образом и получить стандартизированный результат". Однако корректировка периода не всегда является правильным решением. Например, члены нашего сообщества, интересующиеся анализом нескольких символов, могут иметь определенные периоды, которые лучше всего отражают необходимую им кросс-рыночную модель, и, следовательно, им необходимо сохранять эти периоды фиксированными.

Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana