Обсуждение статьи "Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 3): Динамическое следование за трендом и возврат к среднему значению"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 3): Динамическое следование за трендом и возврат к среднему значению:

Финансовые рынки обычно классифицируются как находящиеся во флэте (боковом движении) либо в тренде. Такой статичный взгляд на рынок может облегчить нам торговлю в краткосрочной перспективе. Однако он оторван от реалий рынка. В этой статье мы попытаемся лучше понять, как именно финансовые рынки перемещаются между этими двумя возможными режимами и как мы можем использовать наше новое понимание поведения рынка, чтобы обрести уверенность в наших алгоритмических торговых стратегиях.

Как мы объяснили во введении, торговые стратегии, основанные на скользящих средних, особенно популярны среди трейдеров, поскольку они позволяют нам оставаться в курсе долгосрочных рыночных тенденций. Довольно исключительный пример этого принципа в действии представлен на рис. 1 ниже. Скриншот сделан на основе дневного курса EURUSD и демонстрирует бычий тренд на рынке, который начался в конце ноября 2016 года и продолжался до апреля 2018 года. Впечатляющий результат по любым меркам. Обратите внимание, что индикатор скользящей средней также подтвердил, что уровни цен находятся в длительном восходящем тренде. 

Мы видим, что наши длинные позиции могли быть установлены всякий раз, когда уровни цен закрывались выше нашей скользящей средней, а наши короткие позиции могли быть установлены всякий раз, когда уровни цен закрывались ниже скользящей средней. 

Рис. 1. Пример нашей системы следования за трендом, определяемой скользящей средней, в действии

Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana