Обсуждение статьи "Возвратные стратегии дневной торговли RSI2 Ларри Коннорса"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Возвратные стратегии дневной торговли RSI2 Ларри Коннорса:

Ларри Коннорс — известный трейдер и автор книг, наиболее известный своими работами в области количественной (алгоритмизированной) торговли и таких стратегий, как 2-периодный индекс относительной силы RSI (RSI2), помогающих определять краткосрочные состояния перекупленности и перепроданности рынка. В этой статье объясним сначала актуальность нашего исследования, затем воссоздадим три самые известные стратегии Коннорса на языке MQL5 и применим их к внутридневной торговле на индексе CFD S&P 500.

Ларри Коннорс на протяжении своей карьеры разработал множество количественных стратегий розничной торговли и зафиксировал результаты собственных исследований на своем сайте. Большинство из его стратегий используются в тестировании и торговле на фондовом рынке США с применением дневных таймфреймов, а расширенные тесты на исторических данных подтверждают их прибыльность. Однако немногие трейдеры адаптировали его идеи к более низким таймфреймам для внутридневной торговли. 

Этот подход рассматривается в данной статье посредством кодирования трех самых известных стратегий Коннорса на языке MQL5 и их тестирования на CFD US500 с использованием 30-минунтного таймфрейма. Цель — определить, могут ли его концепции возврата к среднему значению иметь ценность в более высокочастотном трейдинге, когда шум увеличивается, но торговые возможности и размеры выборки расширяются. Мы выбрали индекс CFD US500, чтобы отобразить волатильность фондового рынка США, поскольку Коннорс изначально разрабатывал свои стратегии для акций. 30-минутный таймфрейм обеспечивает баланс, снижая избыточный шум и обеспечивая достаточную торговую активность. Тестирование на исторических данных будет охватывать прошлый год, чтобы обеспечивать актуальность данных.  


Эта стратегия основана на концепции Ларри Коннорса, но я модифицировал ее, добавив требование нескольких последовательных экстремальных показаний RSI и введя необычное правило выхода. Выходим из позиции, как только цена пройдет максимум или минимум предыдущей свечи. Эта идея выхода связано с замеченной особенностью: краткосрочные развороты часто показывают разворотный бар, преодолевший максимум или минимум предыдущей свечи, что позволяет нам быстро выйти из сделки и зафиксировать небольшую прибыль.

Правила использования сигналов:

  • Покупайте, когда: последние три значения RSI2 < 10, последняя цена закрытия > 200-периодной скользящей средней и нет текущих позиций.
  • Продавайте, когда: последние три значения RSI2 > 90, последняя цена закрытия < 200-периодной скользящей средней и нет текущих позиций.
  • Выходите из покупки, когда: последняя цена закрытия > максимума предпоследней свечи или последняя цена закрытия < 200-периодной скользящей средней.
  • Выходите из продажи, когда: последняя цена закрытия < минимума предпоследней свечи или последняя цена закрытия > 200-периодной скользящей средней.
  • Расстояние стоп-лосса составляет 0.15% от текущей цены.


Автор: Zhuo Kai Chen

Новый комментарий